PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSIX с VRTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCSIX с VRTGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX).

BCSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BCSIX и VRTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCSIX и VRTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund		-19.78%-57.15%9.86%19.16%-37.85%-4.26%45.23%29.22%-0.57%28.90%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		-2.79%12.97%15.26%18.80%-26.30%2.82%34.81%28.84%-9.21%22.27%

Доходность по периодам

С начала года, BCSIX показывает доходность -19.78%, что значительно ниже, чем у VRTGX с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям VRTGX по среднегодовой доходности: -3.02% против 9.83% соответственно.

BCSIX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-19.78%
6 месяцев
-61.54%
1 год
-59.18%
3 года*
-25.52%
5 лет*
-22.36%
10 лет*
-3.02%

VRTGX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.68%
3 года*
12.32%
5 лет*
1.34%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Capital Management Small Company Fund

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с BCSIX:
BCSIX с VBKBCSIX с SCHDBCSIX с VBRBCSIX с CALFBCSIX с QQQBCSIX с RWKBCSIX с VOO
Часто сравнивают с VRTGX:
VRTGX с VTWGVRTGX с VOOVRTGX с VRGWXVRTGX с VPMCXVRTGX с VONGVRTGX с VTIVRTGX с SLYG

Сравнение комиссий BCSIX и VRTGX

BCSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.

BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

BCSIX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSIX
Ранг доходности на риск BCSIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
VRTGX
Ранг доходности на риск VRTGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSIX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSIXVRTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.03

0.94

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.19

1.46

-2.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.67

1.18

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.93

1.54

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.93

5.21

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSIX vs. VRTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSIX на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа VRTGX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSIX и VRTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSIXVRTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

0.94

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.05

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.40

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.46

-0.22

Корреляция

Корреляция между BCSIX и VRTGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSIX и VRTGX

BCSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund		0.00%0.00%52.70%9.36%12.04%9.32%7.46%8.62%6.85%5.94%5.54%9.15%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.73%0.57%0.62%0.85%0.78%0.54%0.53%0.90%0.85%0.75%1.07%0.84%

Просадки

Сравнение просадок BCSIX и VRTGX

Максимальная просадка BCSIX за все время составила -79.03%, что больше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и VRTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCSIXVRTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.03%

-41.97%

-37.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.24%

-14.80%

-49.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.03%

-40.48%

-38.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.03%

-41.97%

-37.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.31%

-11.16%

-67.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.57%

-10.53%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.09%

4.36%

+26.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSIX и VRTGX

Текущая волатильность для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) составляет 7.27%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCSIXVRTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

8.82%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.11%

16.59%

+58.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.30%

25.39%

+32.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.45%

24.53%

+20.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.23%

24.45%

+11.78%