Сравнение BCSIX с ETEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX).
BCSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BCSIX и ETEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCSIX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | -19.78% | -57.15% | 9.86% | 19.16% | -37.85% | -4.26% | 45.23% | 29.22% | -0.57% | 28.90% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | -2.47% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
Доходность по периодам
С начала года, BCSIX показывает доходность -19.78%, что значительно ниже, чем у ETEGX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям ETEGX по среднегодовой доходности: -3.02% против 8.12% соответственно.
BCSIX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -19.78%
- 6 месяцев
- -61.54%
- 1 год
- -59.18%
- 3 года*
- -25.52%
- 5 лет*
- -22.36%
- 10 лет*
- -3.02%
ETEGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSIX и ETEGX
BCSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ETEGX в 1.21%.
Доходность на риск
BCSIX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
BCSIX
ETEGX
Сравнение BCSIX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSIX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | -0.23 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | -0.20 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 0.98 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.31 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.93 | -0.75 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSIX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | -0.23 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.08 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.41 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.27 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между BCSIX и ETEGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSIX и ETEGX
BCSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 52.70% | 9.36% | 12.04% | 9.32% | 7.46% | 8.62% | 6.85% | 5.94% | 5.54% | 9.15% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.44% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
Просадки
Сравнение просадок BCSIX и ETEGX
Максимальная просадка BCSIX за все время составила -79.03%, что больше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и ETEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCSIX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.03% | -67.58% | -11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.24% | -13.05% | -51.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.03% | -24.30% | -54.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.03% | -36.66% | -42.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.31% | -13.88% | -64.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.57% | -22.84% | +9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.09% | 5.47% | +25.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSIX и ETEGX
Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCSIX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 5.34% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.11% | 11.16% | +63.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.30% | 19.73% | +38.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.45% | 18.76% | +26.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.23% | 19.82% | +16.41% |