Сравнение BCSIX с BDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ).
BCSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BCSIX и BDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCSIX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | -19.78% | -57.15% | 9.86% | 19.16% | -37.85% | -4.26% | 45.23% | 29.22% | -0.57% | 28.90% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, BCSIX показывает доходность -19.78%, что значительно ниже, чем у BDJ с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям BDJ по среднегодовой доходности: -3.02% против 9.93% соответственно.
BCSIX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -19.78%
- 6 месяцев
- -61.54%
- 1 год
- -59.18%
- 3 года*
- -25.52%
- 5 лет*
- -22.36%
- 10 лет*
- -3.02%
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSIX и BDJ
BCSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии BDJ в 0.86%.
Доходность на риск
BCSIX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
BCSIX
BDJ
Сравнение BCSIX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSIX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | 0.69 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | 1.04 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 1.15 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.97 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.93 | 3.62 | -5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSIX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 0.69 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.49 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.54 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.30 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между BCSIX и BDJ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSIX и BDJ
BCSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 52.70% | 9.36% | 12.04% | 9.32% | 7.46% | 8.62% | 6.85% | 5.94% | 5.54% | 9.15% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок BCSIX и BDJ
Максимальная просадка BCSIX за все время составила -79.03%, что больше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и BDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCSIX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.03% | -59.46% | -19.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.24% | -12.28% | -51.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.03% | -21.39% | -57.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.03% | -48.14% | -30.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.31% | -9.16% | -69.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.57% | -8.99% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.09% | 3.29% | +27.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSIX и BDJ
Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCSIX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 5.62% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.11% | 9.50% | +65.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.30% | 16.68% | +41.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.45% | 16.13% | +29.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.23% | 18.38% | +17.85% |