Сравнение BCS с WPP
BCS (Barclays PLC) and WPP (WPP plc) are both stocks. BCS operates in Banks - Diversified (Financial Services), while WPP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 10 years, BCS returned 13.16%/yr vs -12.62%/yr for WPP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCS и WPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCS показывает доходность -3.65%, что значительно выше, чем у WPP с доходностью -20.08%. За последние 10 лет акции BCS превзошли акции WPP по среднегодовой доходности: 13.16% против -12.62% соответственно.
BCS
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 35.75%
- 3 года*
- 50.36%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 13.16%
WPP
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -20.08%
- 6 месяцев
- -9.61%
- 1 год
- -51.45%
- 3 года*
- -27.77%
- 5 лет*
- -20.45%
- 10 лет*
- -12.62%
Сравнение доходности по годам BCS и WPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS Barclays PLC | -3.65% | 96.49% | 76.26% | 6.01% | -21.90% | 31.71% | -12.84% | 31.90% | -29.25% | 0.44% |
WPP WPP plc | -20.08% | -53.53% | 13.55% | 1.49% | -31.96% | 43.52% | -17.24% | 36.53% | -36.30% | -14.98% |
Correlation
The correlation between BCS and WPP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.39 |
The correlation between BCS and WPP shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BCS:
$83.15B
WPP:
$3.75B
BCS:
$2.06
WPP:
$1.51
BCS:
11.77
WPP:
11.58
BCS:
2.13
WPP:
0.15
BCS:
2.96
WPP:
0.13
BCS:
1.08
WPP:
1.48
BCS:
$28.57B
WPP:
$28.29B
BCS:
$26.96B
WPP:
$4.60B
BCS:
$9.15B
WPP:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCS vs. WPP — Ранг доходности на риск
BCS
WPP
Сравнение BCS c WPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays PLC (BCS) и WPP plc (WPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCS | WPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.79 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.87 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | -1.22 | +5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCS | WPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | -1.07 | +2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | -0.59 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | -0.36 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.01 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок BCS и WPP
Максимальная просадка BCS за все время составила -94.36%, примерно равная максимальной просадке WPP в -95.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCS и WPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCS | WPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -95.30% | +0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.20% | -59.39% | +33.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.20% | -71.59% | +45.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.14% | -77.69% | +29.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.10% | -79.99% | +13.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.35% | -76.22% | +47.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.43% | -42.50% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.17% | 42.31% | -33.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCS и WPP
Текущая волатильность для Barclays PLC (BCS) составляет 9.51%, в то время как у WPP plc (WPP) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что BCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCS | WPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 13.71% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 32.91% | -9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 48.22% | -19.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.00% | 34.80% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.74% | 35.12% | +2.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCS и WPP
Дивидендная доходность BCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности WPP в 5.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS Barclays PLC | 1.93% | 1.70% | 3.13% | 4.86% | 4.18% | 1.61% | 3.91% | 3.68% | 3.21% | 1.37% | 2.26% | 2.95% |
WPP WPP plc | 5.79% | 9.09% | 4.85% | 5.09% | 4.38% | 2.45% | 5.66% | 5.47% | 7.35% | 4.32% | 3.01% | 2.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCS и WPP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barclays PLC и WPP plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BCS и WPP
BCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила о валовой прибыли в 8.16B при выручке в 8.16B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
WPP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WPP plc сообщила о валовой прибыли в 1.31B при выручке в 6.89B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
BCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила об операционной прибыли в 2.81B при выручке в 8.16B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
WPP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WPP plc сообщила об операционной прибыли в 161.00M при выручке в 6.89B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
BCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 8.16B, что соответствует чистой рентабельности 26.7%.
WPP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WPP plc сообщила о чистой прибыли в -259.00M при выручке в 6.89B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
BCS and WPP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPP has higher volatility (13.71%) compared to BCS (9.51%). In terms of maximum drawdown, BCS dropped -94.36% vs WPP's -95.30%.
BCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCS и WPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор