PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCPIX с USAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCPIX с USAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и USAA Income Fund (USAIX).

BCPIX управляется Brandes. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. USAIX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мар. 1974 г..

Доходность

Сравнение доходности BCPIX и USAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и USAA Income Fund (USAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCPIX и USAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund		-0.32%6.71%1.98%6.70%-10.78%-0.34%5.77%6.65%-0.45%2.74%
USAIX
USAA Income Fund		-0.17%6.36%3.32%7.13%-13.38%0.39%8.18%11.07%-1.37%5.66%

Доходность по периодам

С начала года, BCPIX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у USAIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции BCPIX уступали акциям USAIX по среднегодовой доходности: 1.93% против 2.77% соответственно.

BCPIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.49%
1 год
3.41%
3 года*
3.81%
5 лет*
0.88%
10 лет*
1.93%

USAIX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.57%
1 год
3.96%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Core Plus Fixed Income Fund

USAA Income Fund

Часто сравнивают с BCPIX:
BCPIX с JCPUXBCPIX с AAIIXBCPIX с GUGAXBCPIX с EINFXBCPIX с NPCTBCPIX с ARINXBCPIX с AMFIX
Часто сравнивают с USAIX:
USAIX с USHYXUSAIX с VBTLXUSAIX с VOOUSAIX с VTIUSAIX с IYWUSAIX с DFLVXUSAIX с FXNAX

Сравнение комиссий BCPIX и USAIX

BCPIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии USAIX в 0.44%.

USAIX
USAA Income Fund
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund

Доходность на риск

BCPIX vs. USAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCPIX
Ранг доходности на риск BCPIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCPIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCPIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCPIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCPIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCPIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
USAIX
Ранг доходности на риск USAIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCPIX c USAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и USAA Income Fund (USAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCPIXUSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.01

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.66

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

5.03

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCPIX vs. USAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCPIX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USAIX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCPIX и USAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCPIXUSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.01

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.15

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.83

-0.50

Корреляция

Корреляция между BCPIX и USAIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCPIX и USAIX

Дивидендная доходность BCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что сопоставимо с доходностью USAIX в 4.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund		4.09%4.32%3.67%2.91%2.54%1.89%1.76%2.77%2.90%2.49%2.84%2.72%
USAIX
USAA Income Fund		4.06%3.36%4.00%3.70%3.49%4.84%4.53%3.66%3.50%3.51%3.53%3.65%

Просадки

Сравнение просадок BCPIX и USAIX

Максимальная просадка BCPIX за все время составила -22.43%, что больше максимальной просадки USAIX в -18.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPIX и USAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCPIXUSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.43%

-18.67%

-3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-2.66%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

-18.67%

+3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.19%

-18.67%

+3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-1.81%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-2.98%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.88%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BCPIX и USAIX

Текущая волатильность для Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) составляет 1.43%, в то время как у USAA Income Fund (USAIX) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что BCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCPIXUSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.56%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

2.39%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

4.20%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

5.53%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.16%

4.64%

-0.48%