PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCPIX с GIBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCPIX с GIBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX).

BCPIX управляется Brandes. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. GIBIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BCPIX и GIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCPIX и GIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund		-0.32%6.71%1.98%6.70%-10.78%-0.34%5.77%6.65%-0.45%2.74%
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		-0.52%8.22%3.18%7.45%-16.38%-0.58%14.94%4.45%0.89%6.50%

Доходность по периодам

С начала года, BCPIX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у GIBIX с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции BCPIX уступали акциям GIBIX по среднегодовой доходности: 1.93% против 2.96% соответственно.

BCPIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.49%
1 год
3.41%
3 года*
3.81%
5 лет*
0.88%
10 лет*
1.93%

GIBIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.30%
3 года*
4.73%
5 лет*
0.59%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Core Plus Fixed Income Fund

Guggenheim Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с BCPIX:
BCPIX с JCPUXBCPIX с AAIIXBCPIX с GUGAXBCPIX с EINFXBCPIX с ARINXBCPIX с NPCTBCPIX с AMFIX
Часто сравнивают с GIBIX:
GIBIX с PIMIXGIBIX с BNDGIBIX с VBMFXGIBIX с SRBFXGIBIX с NBCMGIBIX с AGGGIBIX с VOO

Сравнение комиссий BCPIX и GIBIX

BCPIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GIBIX в 0.50%.

GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund

Доходность на риск

BCPIX vs. GIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCPIX
Ранг доходности на риск BCPIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCPIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCPIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCPIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCPIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCPIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GIBIX
Ранг доходности на риск GIBIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIBIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIBIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIBIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIBIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIBIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCPIX c GIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCPIXGIBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.09

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.57

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.92

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

5.96

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCPIX vs. GIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCPIX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIBIX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCPIX и GIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCPIXGIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.09

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.10

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.63

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.92

-0.58

Корреляция

Корреляция между BCPIX и GIBIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCPIX и GIBIX

Дивидендная доходность BCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности GIBIX в 4.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund		4.09%4.32%3.67%2.91%2.54%1.89%1.76%2.77%2.90%2.49%2.84%2.72%
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		4.66%5.03%4.71%4.44%3.08%3.36%4.80%2.38%3.25%3.38%4.68%4.39%

Просадки

Сравнение просадок BCPIX и GIBIX

Максимальная просадка BCPIX за все время составила -22.43%, примерно равная максимальной просадке GIBIX в -21.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPIX и GIBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCPIXGIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.43%

-21.44%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-2.99%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

-21.44%

+6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.19%

-21.44%

+6.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-2.30%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-3.44%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.96%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BCPIX и GIBIX

Текущая волатильность для Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) составляет 1.43%, в то время как у Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что BCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCPIXGIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.58%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

2.54%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

4.34%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

5.81%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.16%

4.74%

-0.58%