PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCPIX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCPIX с BSCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).

BCPIX управляется Brandes. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BCPIX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCPIX и BSCMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund		-0.32%6.71%1.98%6.70%-10.78%-0.34%5.77%6.65%-0.34%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%

Доходность по периодам

С начала года, BCPIX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.

BCPIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.49%
1 год
3.41%
3 года*
3.81%
5 лет*
0.88%
10 лет*
1.93%

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Core Plus Fixed Income Fund

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с BCPIX:
BCPIX с JCPUXBCPIX с AAIIXBCPIX с GUGAXBCPIX с EINFXBCPIX с NPCTBCPIX с ARINXBCPIX с AMFIX
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX

Сравнение комиссий BCPIX и BSCMX

BCPIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BSCMX в 0.91%.

BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund

Доходность на риск

BCPIX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCPIX
Ранг доходности на риск BCPIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCPIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCPIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCPIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCPIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCPIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCPIX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCPIXBSCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.96

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.74

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

3.06

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

12.65

-7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCPIX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCPIX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа BSCMX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCPIX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCPIXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.96

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.86

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.66

-0.33

Корреляция

Корреляция между BCPIX и BSCMX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCPIX и BSCMX

Дивидендная доходность BCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности BSCMX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund		4.09%4.32%3.67%2.91%2.54%1.89%1.76%2.77%2.90%2.49%2.84%2.72%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCPIX и BSCMX

Максимальная просадка BCPIX за все время составила -22.43%, что меньше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPIX и BSCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCPIXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.43%

-38.12%

+15.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-13.85%

+11.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

-22.34%

+7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-7.43%

+5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-6.10%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

3.35%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BCPIX и BSCMX

Текущая волатильность для Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) составляет 1.43%, в то время как у Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что BCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCPIXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

5.72%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

12.37%

-10.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

22.03%

-18.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

17.85%

-12.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.16%

20.69%

-16.53%