PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCPIX с BISAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCPIX с BISAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX).

BCPIX управляется Brandes. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. BISAX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BCPIX и BISAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCPIX и BISAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund		-0.32%6.71%1.98%6.70%-10.78%-0.34%5.77%6.65%-0.45%2.74%
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		-0.96%45.50%23.18%39.03%-8.68%18.39%4.62%6.80%-20.13%11.52%

Доходность по периодам

С начала года, BCPIX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у BISAX с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции BCPIX уступали акциям BISAX по среднегодовой доходности: 1.93% против 10.74% соответственно.

BCPIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.49%
1 год
3.41%
3 года*
3.81%
5 лет*
0.88%
10 лет*
1.93%

BISAX

1 день
2.50%
1 месяц
-7.07%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
2.27%
1 год
30.16%
3 года*
29.55%
5 лет*
18.64%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Core Plus Fixed Income Fund

Brandes International Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с BCPIX:
BCPIX с JCPUXBCPIX с AAIIXBCPIX с GUGAXBCPIX с EINFXBCPIX с NPCTBCPIX с ARINXBCPIX с AMFIX
Часто сравнивают с BISAX:
BISAX с ONERXBISAX с VOOBISAX с DISVXBISAX с FSTSXBISAX с OLGAXBISAX с PLTRBISAX с PRDMX

Сравнение комиссий BCPIX и BISAX

BCPIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BISAX в 1.36%.

BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund

Доходность на риск

BCPIX vs. BISAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCPIX
Ранг доходности на риск BCPIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCPIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCPIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCPIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCPIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCPIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BISAX
Ранг доходности на риск BISAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCPIX c BISAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCPIXBISAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.27

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.93

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.43

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.46

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

9.77

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCPIX vs. BISAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCPIX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа BISAX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCPIX и BISAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCPIXBISAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.27

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

1.36

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.76

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.82

-0.49

Корреляция

Корреляция между BCPIX и BISAX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCPIX и BISAX

Дивидендная доходность BCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности BISAX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund		4.09%4.32%3.67%2.91%2.54%1.89%1.76%2.77%2.90%2.49%2.84%2.72%
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		3.26%3.23%3.06%2.81%3.87%3.46%0.81%0.66%3.88%8.33%4.00%3.44%

Просадки

Сравнение просадок BCPIX и BISAX

Максимальная просадка BCPIX за все время составила -22.43%, что меньше максимальной просадки BISAX в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPIX и BISAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCPIXBISAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.43%

-47.30%

+24.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-11.63%

+9.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

-31.44%

+16.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.19%

-47.30%

+32.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-9.13%

+7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-8.06%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

2.93%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BCPIX и BISAX

Текущая волатильность для Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) составляет 1.43%, в то время как у Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что BCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BISAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCPIXBISAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

5.97%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

9.39%

-7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

13.57%

-9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

13.78%

-8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.16%

14.21%

-10.05%