PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOSX с BCOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCOSX с BCOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX).

BCOSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BCOSX и BCOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCOSX и BCOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund		-0.21%7.22%2.26%6.60%-13.09%-1.23%8.59%9.69%-0.74%4.47%
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		-0.16%7.47%2.54%6.89%-12.86%-1.02%8.80%10.11%-0.52%4.65%

Доходность по периодам

С начала года, BCOSX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у BCOIX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции BCOSX уступали акциям BCOIX по среднегодовой доходности: 2.25% против 2.54% соответственно.

BCOSX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.58%
1 год
3.98%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.59%
10 лет*
2.25%

BCOIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.27%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.85%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Core Plus Bond Fund

Baird Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с BCOSX:
BCOSX с FXNAXBCOSX с DODIXBCOSX с DFIEXBCOSX с AGGBCOSX с BNDBCOSX с BIMSXBCOSX с FTBFX
Часто сравнивают с BCOIX:
BCOIX с VBTLXBCOIX с DODIXBCOIX с AGGBCOIX с VBilxBCOIX с RGHYXBCOIX с VBTIXBCOIX с FBND

Сравнение комиссий BCOSX и BCOIX

BCOSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BCOIX в 0.30%.

BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

BCOSX vs. BCOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOSX
Ранг доходности на риск BCOSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOSX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOSX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOSX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BCOIX
Ранг доходности на риск BCOIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOSX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCOSXBCOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.12

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.60

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.88

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

5.68

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOSX vs. BCOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOSX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOIX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOSX и BCOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCOSXBCOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.12

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.15

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.07

-0.05

Корреляция

Корреляция между BCOSX и BCOIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOSX и BCOIX

Дивидендная доходность BCOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности BCOIX в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund		3.83%3.75%3.68%3.17%2.69%2.57%3.11%2.60%2.75%2.47%2.27%2.49%
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		4.30%4.21%4.13%3.58%3.10%2.96%3.51%2.96%3.13%2.83%3.01%2.84%

Просадки

Сравнение просадок BCOSX и BCOIX

Максимальная просадка BCOSX за все время составила -18.39%, примерно равная максимальной просадке BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOSX и BCOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCOSXBCOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.39%

-18.13%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-2.54%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.39%

-18.13%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.39%

-18.13%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-1.84%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.19%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.84%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOSX и BCOIX

Текущая волатильность для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) составляет 1.50%, в то время как у Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что BCOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCOSXBCOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.63%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

2.53%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

4.11%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

5.62%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

4.66%

-0.02%