PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOSX с AMFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCOSX с AMFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и AAMA Income Fund (AMFIX).

BCOSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. AMFIX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BCOSX и AMFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCOSX и AMFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund		-0.21%7.22%2.26%6.60%-13.09%-1.23%8.59%9.69%-0.74%0.23%
AMFIX
AAMA Income Fund		0.25%3.74%3.48%3.84%-6.26%-1.37%2.24%2.47%0.89%-0.44%

Доходность по периодам

С начала года, BCOSX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у AMFIX с доходностью 0.25%.

BCOSX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.58%
1 год
3.98%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.59%
10 лет*
2.25%

AMFIX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.01%
1 год
2.97%
3 года*
3.24%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Core Plus Bond Fund

AAMA Income Fund

Часто сравнивают с BCOSX:
BCOSX с FXNAXBCOSX с DODIXBCOSX с DFIEXBCOSX с AGGBCOSX с BNDBCOSX с BIMSXBCOSX с FTBFX
Часто сравнивают с AMFIX:
AMFIX с HOBIXAMFIX с AAIIXAMFIX с GUGAXAMFIX с BCPIXAMFIX с ARINXAMFIX с MCFIXAMFIX с EINFX

Сравнение комиссий BCOSX и AMFIX

BCOSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AMFIX в 0.92%.

AMFIX
AAMA Income Fund
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

BCOSX vs. AMFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOSX
Ранг доходности на риск BCOSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOSX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOSX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOSX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AMFIX
Ранг доходности на риск AMFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOSX c AMFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCOSXAMFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

3.10

-2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

5.02

-3.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.70

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

4.08

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

20.23

-14.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOSX vs. AMFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOSX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа AMFIX равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOSX и AMFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCOSXAMFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

3.10

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.34

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.57

+0.46

Корреляция

Корреляция между BCOSX и AMFIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOSX и AMFIX

Дивидендная доходность BCOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности AMFIX в 2.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund		3.83%3.75%3.68%3.17%2.69%2.57%3.11%2.60%2.75%2.47%2.27%2.49%
AMFIX
AAMA Income Fund		2.22%2.08%2.44%1.70%0.83%0.57%0.83%1.24%1.24%0.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCOSX и AMFIX

Максимальная просадка BCOSX за все время составила -18.39%, что больше максимальной просадки AMFIX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOSX и AMFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCOSXAMFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.39%

-9.35%

-9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-0.74%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.39%

-8.91%

-9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-0.45%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.06%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.15%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOSX и AMFIX

Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с AAMA Income Fund (AMFIX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что BCOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCOSXAMFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

0.46%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

0.72%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

0.98%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

2.16%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

1.75%

+2.89%