PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BCOR с WGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOR с WGMI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) are both exchange-traded funds - BCOR is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Adopters Index, while WGMI is a Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares. BCOR is passively managed, while WGMI is actively managed. Over the past year, BCOR returned -33.97% vs 83.80% for WGMI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCOR charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.

Доходность

Сравнение доходности BCOR и WGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCOR показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 25.69%.

BCOR

1 день
-3.11%
1 месяц
-8.77%
6 месяцев
-20.29%
С начала года
-11.86%
1 год
-33.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WGMI

1 день
-9.25%
1 месяц
-30.55%
6 месяцев
0.25%
С начала года
25.69%
1 год
83.80%
3 года*
40.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOR и WGMI

2026 (YTD)2025
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		-11.86%5.68%
WGMI
CoinShares Bitcoin Miners ETF		25.69%169.70%

Correlation

The correlation between BCOR and WGMI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г.

0.71

The correlation between BCOR and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCOR и WGMI

Секторы
BCOR
WGMI

Технологии

32.2%
45.2%

Потребительский циклический сектор

31.9%

-

Финансовые услуги

26.8%
50.9%

Коммуникационные услуги

7.4%
1.4%

Промышленность

0.9%
0.5%

Энергетика

0.4%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.2%
2.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

BCOR
32.2%
WGMI
45.2%

Потребительский циклический сектор

BCOR
31.9%
WGMI

-

Финансовые услуги

BCOR
26.8%
WGMI
50.9%

Коммуникационные услуги

BCOR
7.4%
WGMI
1.4%

Промышленность

BCOR
0.9%
WGMI
0.5%

Энергетика

BCOR
0.4%
WGMI

-

Здравоохранение

BCOR
0.2%
WGMI

-

Коммунальные услуги

BCOR
0.2%
WGMI
2.0%

Сырьевые материалы

BCOR

-

WGMI

-

Потребительский защитный сектор

BCOR

-

WGMI

-

Недвижимость

BCOR

-

WGMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Adopters ETF

CoinShares Bitcoin Miners ETF

Часто сравнивают с BCOR:
BCOR с NITEBCOR с MNRSBCOR с HBTCBCOR с DECOBCOR с QBFBCOR с NODEBCOR с GLNK
Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BITQWGMI с BLOKWGMI с DAPPWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с SATOWGMI с CRPT

Доходность на риск

BCOR vs. WGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOR
Ранг доходности на риск BCOR: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOR: 22
Ранг коэф-та Мартина
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOR c WGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCORWGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
1.08

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
1.75

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.21

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

1.65

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

3.27

-4.58

BCOR vs. WGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOR на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа WGMI равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOR и WGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCOR и WGMI

Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и WGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCORWGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.99%

-85.76%

+42.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.99%

-50.94%

+7.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-62.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.66%

-33.29%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.70%

-42.11%

+22.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.06%

25.70%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOR и WGMI

Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) составляет 11.25%, в то время как у CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 21.31%. Это указывает на то, что BCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCORWGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

21.31%

-10.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.48%

56.58%

-23.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.11%

78.03%

-35.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.27%

81.56%

-38.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.27%

81.56%

-38.29%

Сравнение комиссий BCOR и WGMI

BCOR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOR и WGMI

Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		3.58%3.10%0.00%0.00%
WGMI
CoinShares Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%

Часто задаваемые вопросы

BCOR and WGMI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGMI has higher volatility (21.31%) compared to BCOR (11.25%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs WGMI's -85.76%.

On 1-year performance, WGMI leads with 83.80% vs -33.97% for BCOR. On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BCOR has been the lower-risk option at 11.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 83.80% return vs -33.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.

BCOR has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for WGMI.

BCOR is categorized as Blockchain, while WGMI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Grayscale and CoinShares. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 0.75% for WGMI.

WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOR и WGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор