Сравнение BCOR с USOY
BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - BCOR is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Adopters Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. BCOR is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, BCOR returned -15.79% vs 54.64% for USOY. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. BCOR charges 0.59%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности BCOR и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCOR показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.27%.
BCOR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -10.62%
- 1 год
- -15.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 59.27%
- 6 месяцев
- 55.41%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCOR и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -2.32% | 4.14% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.27% | 4.02% |
Correlation
The correlation between BCOR and USOY is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOR vs. USOY — Ранг доходности на риск
BCOR
USOY
Сравнение BCOR c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCOR | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.33 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 3.84 | -4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 7.37 | -8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCOR | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 1.80 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.95 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок BCOR и USOY
Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOR | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.99% | -17.46% | -25.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -14.29% | -28.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.91% | -6.81% | -24.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -6.47% | -11.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.20% | 7.43% | +15.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOR и USOY
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) составляет 10.28%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что BCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOR | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 11.67% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.45% | 27.26% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.05% | 30.50% | +10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.85% | 26.14% | +16.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.85% | 26.14% | +16.71% |
Сравнение комиссий BCOR и USOY
BCOR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOR и USOY
Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности USOY в 56.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.18% | 3.10% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.65% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
BCOR and USOY have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.67%) compared to BCOR (10.28%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 54.64% vs -15.79% for BCOR. On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BCOR has been the lower-risk option at 10.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 54.64% return vs -15.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 56.65%, compared with 3.18% for BCOR.
BCOR is categorized as Blockchain, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Grayscale and Defiance. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCOR и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор