Сравнение BCOR с RSBY
BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - BCOR is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Adopters Index, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. BCOR is passively managed, while RSBY is actively managed. Over the past year, BCOR returned -28.50% vs 17.77% for RSBY. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. BCOR charges 0.59%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.
Доходность
Сравнение доходности BCOR и RSBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCOR показывает доходность -12.46%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 20.41%.
BCOR
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- -14.63%
- С начала года
- -12.46%
- 6 месяцев
- -17.17%
- 1 год
- -28.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSBY
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 20.41%
- 6 месяцев
- 19.70%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCOR и RSBY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -12.46% | 5.68% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 20.41% | -1.73% |
Correlation
The correlation between BCOR and RSBY is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOR vs. RSBY — Ранг доходности на риск
BCOR
RSBY
Сравнение BCOR c RSBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCOR | RSBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.27 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.24 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 5.35 | -6.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCOR и RSBY
Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и RSBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOR | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.99% | -23.32% | -19.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -7.95% | -35.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.08% | -4.96% | -33.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.80% | -13.52% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.44% | 3.33% | +21.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOR и RSBY
Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что BCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOR | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 2.25% | +11.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.05% | 8.28% | +24.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.98% | 11.29% | +30.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.49% | 13.42% | +30.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.49% | 13.42% | +30.07% |
Сравнение комиссий BCOR и RSBY
BCOR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOR и RSBY
Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности RSBY в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.60% | 3.10% | 0.00% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.72% | 2.07% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
BCOR and RSBY have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCOR has higher volatility (13.76%) compared to RSBY (2.25%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs RSBY's -23.32%.
On 1-year performance, RSBY leads with 17.77% vs -28.50% for BCOR. On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 17.77% return vs -28.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.
BCOR has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 1.72% for RSBY.
BCOR is categorized as Blockchain, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: Grayscale and Return Stacked. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 0.98% for RSBY.
RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCOR и RSBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор