PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOR с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOR с RSBY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - BCOR is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Adopters Index, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. BCOR is passively managed, while RSBY is actively managed. Over the past year, BCOR returned -17.33% vs 20.50% for RSBY. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. BCOR charges 0.59%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.

Доходность

Сравнение доходности BCOR и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCOR показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 18.98%.

BCOR

1 день
-2.77%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-9.89%
1 год
-17.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBY

1 день
0.63%
1 месяц
-2.54%
С начала года
18.98%
6 месяцев
14.31%
1 год
20.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOR и RSBY

2026 (YTD)2025
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		-2.23%4.14%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		18.98%-2.19%

Correlation

The correlation between BCOR and RSBY is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г.

-0.22

Сравнение распределения секторов BCOR и RSBY

Секторы
BCOR
RSBY

Технологии

34.3%
53.7%

Потребительский циклический сектор

32.9%
12.2%

Финансовые услуги

22.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

8.3%
15.8%

Промышленность

0.9%
3.1%

Энергетика

0.5%
0.6%

Коммунальные услуги

0.2%
1.4%

Здравоохранение

0.2%
4.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

BCOR
34.3%
RSBY
53.7%

Потребительский циклический сектор

BCOR
32.9%
RSBY
12.2%

Финансовые услуги

BCOR
22.8%
RSBY
0.2%

Коммуникационные услуги

BCOR
8.3%
RSBY
15.8%

Промышленность

BCOR
0.9%
RSBY
3.1%

Энергетика

BCOR
0.5%
RSBY
0.6%

Коммунальные услуги

BCOR
0.2%
RSBY
1.4%

Здравоохранение

BCOR
0.2%
RSBY
4.2%

Сырьевые материалы

BCOR

-

RSBY
1.1%

Потребительский защитный сектор

BCOR

-

RSBY
7.7%

Недвижимость

BCOR

-

RSBY
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Adopters ETF

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с BCOR:
BCOR с NITEBCOR с DECOBCOR с GLNKBCOR с HBTCBCOR с MNRSBCOR с NODEBCOR с QBF
Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSBARSBY с RSSBRSBY с DBMFRSBY с RSSYRSBY с IALTRSBY с RSSX

Доходность на риск

BCOR vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOR
Ранг доходности на риск BCOR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOR: 66
Ранг коэф-та Мартина
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOR c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCORRSBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.75

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
2.54

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.30

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

2.59

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

6.07

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOR vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOR на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа RSBY равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOR и RSBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCORRSBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.75

-2.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.20

+0.23

Просадки

Сравнение просадок BCOR и RSBY

Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и RSBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCORRSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.99%

-23.32%

-19.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.99%

-7.95%

-35.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.84%

-6.09%

-24.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.11%

-13.79%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.12%

3.39%

+19.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOR и RSBY

Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что BCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCORRSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

2.11%

+8.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.45%

8.52%

+22.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.24%

11.80%

+29.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.93%

13.56%

+29.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.93%

13.56%

+29.37%

Сравнение комиссий BCOR и RSBY

BCOR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOR и RSBY

Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности RSBY в 1.74%

ПозицияTTM20252024
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		3.17%3.10%0.00%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%

Часто задаваемые вопросы

BCOR and RSBY have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCOR has higher volatility (10.49%) compared to RSBY (2.11%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs RSBY's -23.32%.

On 1-year performance, RSBY leads with 20.50% vs -17.33% for BCOR. On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 20.50% return vs -17.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.

BCOR has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.74% for RSBY.

BCOR is categorized as Blockchain, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: Grayscale and Return Stacked. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 0.98% for RSBY.

RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOR и RSBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор