PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOR с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOR с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - BCOR is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Adopters Index, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. BCOR is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past year, BCOR returned -17.33% vs 1.85% for CAOS. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. BCOR charges 0.59%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности BCOR и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCOR показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.77%.

BCOR

1 день
-2.77%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-9.89%
1 год
-17.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.63%
1 год
1.85%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOR и CAOS

2026 (YTD)2025
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		-2.23%4.14%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.77%1.31%

Correlation

The correlation between BCOR and CAOS is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г.

-0.22

Сравнение распределения секторов BCOR и CAOS

Секторы
BCOR
CAOS

Технологии

34.3%
33.1%

Потребительский циклический сектор

32.9%
10.0%

Финансовые услуги

22.8%
12.4%

Коммуникационные услуги

8.3%
10.4%

Промышленность

0.9%
8.5%

Энергетика

0.5%
4.1%

Коммунальные услуги

0.2%
2.6%

Здравоохранение

0.2%
9.6%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

-

5.4%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

BCOR
34.3%
CAOS
33.1%

Потребительский циклический сектор

BCOR
32.9%
CAOS
10.0%

Финансовые услуги

BCOR
22.8%
CAOS
12.4%

Коммуникационные услуги

BCOR
8.3%
CAOS
10.4%

Промышленность

BCOR
0.9%
CAOS
8.5%

Энергетика

BCOR
0.5%
CAOS
4.1%

Коммунальные услуги

BCOR
0.2%
CAOS
2.6%

Здравоохранение

BCOR
0.2%
CAOS
9.6%

Сырьевые материалы

BCOR

-

CAOS
1.9%

Потребительский защитный сектор

BCOR

-

CAOS
5.4%

Недвижимость

BCOR

-

CAOS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Adopters ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с BCOR:
BCOR с NITEBCOR с DECOBCOR с HBTCBCOR с GLNKBCOR с MNRSBCOR с NODEBCOR с QBF
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

BCOR vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOR
Ранг доходности на риск BCOR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOR: 66
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOR c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCORCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.22

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
1.94

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.25

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

2.45

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

6.09

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOR vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOR на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа CAOS равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOR и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCORCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.22

-1.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

1.21

-1.17

Просадки

Сравнение просадок BCOR и CAOS

Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCORCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.99%

-3.60%

-39.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.99%

-0.76%

-42.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.84%

-1.11%

-29.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.11%

-0.90%

-17.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.12%

0.30%

+22.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOR и CAOS

Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что BCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCORCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

0.25%

+10.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.45%

1.03%

+30.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.24%

1.52%

+39.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.93%

4.25%

+38.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.93%

4.25%

+38.68%

Сравнение комиссий BCOR и CAOS

BCOR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOR и CAOS

Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		3.17%3.10%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCOR and CAOS have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCOR has higher volatility (10.49%) compared to CAOS (0.25%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs CAOS's -3.60%.

On 1-year performance, CAOS leads with 1.85% vs -17.33% for BCOR. On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CAOS has performed better with a 1.85% return vs -17.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

BCOR has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.00% for CAOS.

BCOR is categorized as Blockchain, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Grayscale and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 0.63% for CAOS.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOR и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор