Сравнение BCOR с BKCH
BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and BKCH (Global X Blockchain ETF) are both Blockchain funds - BCOR tracks the Indxx Bitcoin Adopters Index while BKCH tracks the Solactive Blockchain Index. Both are passively managed. Over the past year, BCOR returned -28.50% vs 67.14% for BKCH. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BCOR charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for BKCH.
Доходность
Сравнение доходности BCOR и BKCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCOR показывает доходность -12.46%, что значительно ниже, чем у BKCH с доходностью 24.56%.
BCOR
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- -14.63%
- С начала года
- -12.46%
- 6 месяцев
- -17.17%
- 1 год
- -28.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKCH
- 1 день
- -5.87%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 24.56%
- 6 месяцев
- 14.82%
- 1 год
- 67.14%
- 3 года*
- 45.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCOR и BKCH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -12.46% | 5.68% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 24.56% | 73.13% |
Correlation
The correlation between BCOR and BKCH is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between BCOR and BKCH has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOR vs. BKCH — Ранг доходности на риск
BCOR
BKCH
Сравнение BCOR c BKCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Global X Blockchain ETF (BKCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCOR | BKCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.19 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.20 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 2.17 | -3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCOR и BKCH
Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что меньше максимальной просадки BKCH в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и BKCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOR | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.99% | -91.80% | +48.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -56.28% | +13.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.08% | -40.28% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.80% | -61.83% | +43.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.44% | 31.03% | -6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOR и BKCH
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) составляет 13.76%, в то время как у Global X Blockchain ETF (BKCH) волатильность равна 18.93%. Это указывает на то, что BCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOR | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 18.93% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.05% | 51.09% | -18.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.98% | 70.63% | -28.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.49% | 75.43% | -31.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.49% | 75.43% | -31.94% |
Сравнение комиссий BCOR и BKCH
BCOR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BKCH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOR и BKCH
Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности BKCH в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.60% | 3.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.60% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
Часто задаваемые вопросы
BCOR and BKCH have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKCH has higher volatility (18.93%) compared to BCOR (13.76%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs BKCH's -91.80%.
On 1-year performance, BKCH leads with 67.14% vs -28.50% for BCOR. On fees, BKCH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BCOR has been the lower-risk option at 13.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BKCH has performed better with a 67.14% return vs -28.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKCH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for BCOR.
BCOR has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 1.60% for BKCH.
BCOR tracks Indxx Bitcoin Adopters Index, while BKCH tracks Solactive Blockchain Index. They also come from different issuers: Grayscale and Global X. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 0.50% for BKCH.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCOR и BKCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор