PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOR с BITQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOR с BITQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both Blockchain funds - BCOR tracks the Indxx Bitcoin Adopters Index while BITQ tracks the Bitwise Crypto Innovators 30 Index. Both are passively managed. Over the past year, BCOR returned -28.50% vs 37.47% for BITQ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BCOR charges 0.59%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.

Доходность

Сравнение доходности BCOR и BITQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCOR показывает доходность -12.46%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 27.95%.

BCOR

1 день
-4.07%
1 месяц
-14.63%
С начала года
-12.46%
6 месяцев
-17.17%
1 год
-28.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BITQ

1 день
-4.96%
1 месяц
-4.92%
С начала года
27.95%
6 месяцев
19.10%
1 год
37.47%
3 года*
50.46%
5 лет*
4.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOR и BITQ

2026 (YTD)2025
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		-12.46%5.68%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		27.95%42.87%

Correlation

The correlation between BCOR and BITQ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г.

0.88

The correlation between BCOR and BITQ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCOR и BITQ

Секторы
BCOR
BITQ

Технологии

32.2%
25.5%

Потребительский циклический сектор

31.9%
2.9%

Финансовые услуги

26.8%
71.6%

Коммуникационные услуги

7.4%

-

Промышленность

0.9%

-

Энергетика

0.4%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

BCOR
32.2%
BITQ
25.5%

Потребительский циклический сектор

BCOR
31.9%
BITQ
2.9%

Финансовые услуги

BCOR
26.8%
BITQ
71.6%

Коммуникационные услуги

BCOR
7.4%
BITQ

-

Промышленность

BCOR
0.9%
BITQ

-

Энергетика

BCOR
0.4%
BITQ

-

Здравоохранение

BCOR
0.2%
BITQ

-

Коммунальные услуги

BCOR
0.2%
BITQ

-

Сырьевые материалы

BCOR

-

BITQ

-

Потребительский защитный сектор

BCOR

-

BITQ

-

Недвижимость

BCOR

-

BITQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Adopters ETF

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Часто сравнивают с BCOR:
BCOR с NITEBCOR с DECOBCOR с MNRSBCOR с HBTCBCOR с NODEBCOR с GLNKBCOR с QBF
Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE

Доходность на риск

BCOR vs. BITQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOR
Ранг доходности на риск BCOR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOR: 44
Ранг коэф-та Мартина
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOR c BITQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCORBITQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
0.66

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
1.24

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.15

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

0.84

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

1.75

-2.91

BCOR vs. BITQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOR на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа BITQ равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOR и BITQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCOR и BITQ

Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и BITQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCORBITQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.99%

-90.32%

+47.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.99%

-44.99%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-51.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.08%

-21.34%

-16.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.80%

-52.50%

+33.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.44%

21.52%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOR и BITQ

Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) составляет 13.76%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 17.22%. Это указывает на то, что BCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCORBITQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.76%

17.22%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.05%

42.84%

-9.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.98%

57.17%

-15.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.49%

67.34%

-23.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.49%

67.25%

-23.76%

Сравнение комиссий BCOR и BITQ

BCOR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOR и BITQ

Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		3.60%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%

Часто задаваемые вопросы

BCOR and BITQ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITQ has higher volatility (17.22%) compared to BCOR (13.76%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs BITQ's -90.32%.

On 1-year performance, BITQ leads with 37.47% vs -28.50% for BCOR. On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BCOR has been the lower-risk option at 13.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BITQ has performed better with a 37.47% return vs -28.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

BCOR has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.00% for BITQ.

BCOR tracks Indxx Bitcoin Adopters Index, while BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Index. They also come from different issuers: Grayscale and Bitwise. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 0.85% for BITQ.

BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOR и BITQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор