Сравнение BCOR с BITI
BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BCOR is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Adopters Index, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past year, BCOR returned -33.97% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. BCOR charges 0.59%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности BCOR и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCOR показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
BCOR
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -8.77%
- 6 месяцев
- -20.29%
- С начала года
- -11.86%
- 1 год
- -33.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCOR и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -11.86% | 5.68% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | 5.43% |
Correlation
The correlation between BCOR and BITI is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | -0.79 |
The correlation between BCOR and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOR vs. BITI — Ранг доходности на риск
BCOR
BITI
Сравнение BCOR c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCOR | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.25 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.57 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 6.38 | -7.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCOR и BITI
Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOR | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.99% | -92.16% | +49.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -25.28% | -17.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.66% | -86.41% | +48.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.70% | -68.40% | +48.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.06% | 10.16% | +15.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOR и BITI
Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) имеют волатильность 11.25% и 10.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOR | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 10.76% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.48% | 34.28% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.11% | 44.15% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.27% | 52.24% | -8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.27% | 52.24% | -8.97% |
Сравнение комиссий BCOR и BITI
BCOR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOR и BITI
Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.58% | 3.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
BCOR and BITI have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCOR has higher volatility (11.25%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -33.97% for BCOR. On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -33.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 3.58% for BCOR.
BCOR is categorized as Blockchain, while BITI is Cryptocurrency. BCOR tracks Indxx Bitcoin Adopters Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCOR и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор