Сравнение BCOIX с VFIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX).
BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. VFIDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности BCOIX и VFIDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCOIX и VFIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | -0.16% | 7.47% | 2.54% | 6.89% | -12.86% | -1.02% | 8.80% | 10.11% | -0.52% | 4.65% |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -0.98% | 9.67% | 3.29% | 8.63% | -13.77% | -1.51% | 10.44% | 10.50% | -0.44% | 4.28% |
Доходность по периодам
С начала года, BCOIX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у VFIDX с доходностью -0.98%. За последние 10 лет акции BCOIX уступали акциям VFIDX по среднегодовой доходности: 2.54% против 2.79% соответственно.
BCOIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 2.54%
VFIDX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 2.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCOIX и VFIDX
BCOIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VFIDX в 0.10%.
Доходность на риск
BCOIX vs. VFIDX — Ранг доходности на риск
BCOIX
VFIDX
Сравнение BCOIX c VFIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCOIX | VFIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.75 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.87 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 6.68 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCOIX | VFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.22 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.87 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между BCOIX и VFIDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOIX и VFIDX
Дивидендная доходность BCOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности VFIDX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | 4.30% | 4.21% | 4.13% | 3.58% | 3.10% | 2.96% | 3.51% | 2.96% | 3.13% | 2.83% | 3.01% | 2.84% |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.64% | 4.91% | 4.65% | 3.90% | 3.20% | 3.61% | 5.80% | 3.13% | 3.32% | 3.06% | 3.94% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок BCOIX и VFIDX
Максимальная просадка BCOIX за все время составила -18.13%, что меньше максимальной просадки VFIDX в -20.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOIX и VFIDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCOIX | VFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.13% | -20.14% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -3.34% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -20.14% | +2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.13% | -20.14% | +2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -2.45% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -2.61% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.93% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOIX и VFIDX
Текущая волатильность для Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) составляет 1.63%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что BCOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCOIX | VFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.77% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 2.70% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 4.71% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.62% | 6.35% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 5.17% | -0.51% |