PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOIX с CTRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCOIX с CTRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX).

BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. CTRIX управляется Calamos. Фонд был запущен 27 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BCOIX и CTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCOIX и CTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		-0.16%7.47%2.54%6.89%-12.86%-1.02%8.80%10.11%-0.52%4.65%
CTRIX
Calamos Total Return Bond Fund		-0.41%7.31%1.49%4.78%-12.91%-1.27%6.97%9.24%-1.10%3.32%

Доходность по периодам

С начала года, BCOIX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у CTRIX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции BCOIX превзошли акции CTRIX по среднегодовой доходности: 2.54% против 1.61% соответственно.

BCOIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.27%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.85%
10 лет*
2.54%

CTRIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.87%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Core Plus Bond Fund

Calamos Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с BCOIX:
BCOIX с VBTLXBCOIX с DODIXBCOIX с AGGBCOIX с VBilxBCOIX с RGHYXBCOIX с VBTIXBCOIX с FBND
Часто сравнивают с CTRIX:
CTRIX с VOOCTRIX с CIHEXCTRIX с PGSIXCTRIX с AAIIXCTRIX с CHYDXCTRIX с CVTRXCTRIX с CVGRX

Сравнение комиссий BCOIX и CTRIX

BCOIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CTRIX в 0.65%.

CTRIX
Calamos Total Return Bond Fund
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

BCOIX vs. CTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOIX
Ранг доходности на риск BCOIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CTRIX
Ранг доходности на риск CTRIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOIX c CTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCOIXCTRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.95

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.35

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.72

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

5.16

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOIX vs. CTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOIX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTRIX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOIX и CTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCOIXCTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.95

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.02

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.35

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.50

+0.57

Корреляция

Корреляция между BCOIX и CTRIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOIX и CTRIX

Дивидендная доходность BCOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности CTRIX в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		4.30%4.21%4.13%3.58%3.10%2.96%3.51%2.96%3.13%2.83%3.01%2.84%
CTRIX
Calamos Total Return Bond Fund		3.59%3.90%3.63%2.61%2.71%3.46%2.42%2.79%2.89%3.29%2.76%4.68%

Просадки

Сравнение просадок BCOIX и CTRIX

Максимальная просадка BCOIX за все время составила -18.13%, примерно равная максимальной просадке CTRIX в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOIX и CTRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCOIXCTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-17.84%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-2.71%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-17.84%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.13%

-17.84%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-2.42%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-3.04%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.90%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOIX и CTRIX

Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) имеют волатильность 1.63% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCOIXCTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.63%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

2.52%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

4.35%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.62%

5.51%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

4.57%

+0.09%