PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCLO с UPW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCLO с UPW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCLO (iShares BBB-B CLO Active ETF) and UPW (ProShares Ultra Utilities) are both exchange-traded funds - BCLO is a CLO fund tracking the JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index, while UPW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, BCLO returned 6.72% vs 9.80% for UPW. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. BCLO charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for UPW.

Доходность

Сравнение доходности BCLO и UPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и ProShares Ultra Utilities (UPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCLO показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у UPW с доходностью 2.44%.

BCLO

1 день
0.05%
1 месяц
1.24%
С начала года
2.79%
6 месяцев
3.32%
1 год
6.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UPW

1 день
-0.56%
1 месяц
-11.72%
С начала года
2.44%
6 месяцев
-1.65%
1 год
9.80%
3 года*
17.51%
5 лет*
9.49%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCLO и UPW

2026 (YTD)2025
BCLO
iShares BBB-B CLO Active ETF		2.79%5.43%
UPW
ProShares Ultra Utilities		2.44%15.66%

Correlation

The correlation between BCLO and UPW is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares BBB-B CLO Active ETF

ProShares Ultra Utilities

Часто сравнивают с BCLO:
BCLO с JBBBBCLO с JAAABCLO с FAAABCLO с RAAABCLO с ICLOBCLO с CLOABCLO с ACLO
Часто сравнивают с UPW:
UPW с UTSLUPW с SDPUPW с XLUUPW с UTESUPW с VPUUPW с FUTYUPW с SOXL

Доходность на риск

BCLO vs. UPW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCLO
Ранг доходности на риск BCLO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCLO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCLO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCLO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCLO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCLO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
UPW
Ранг доходности на риск UPW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCLO c UPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и ProShares Ultra Utilities (UPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCLOUPWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
0.34

+3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.29
0.65

+4.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.86

1.08

+0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

0.51

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.00

1.12

+11.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCLO vs. UPW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCLO на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа UPW равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCLO и UPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCLOUPWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

0.34

+3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.25

+1.17

Просадки

Сравнение просадок BCLO и UPW

Максимальная просадка BCLO за все время составила -4.45%, что меньше максимальной просадки UPW в -77.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCLO и UPW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCLOUPWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.45%

-77.75%

+73.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.92%

-19.15%

+17.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.92%

+16.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-22.59%

+22.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

8.80%

-8.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BCLO и UPW

Текущая волатильность для iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) составляет 0.48%, в то время как у ProShares Ultra Utilities (UPW) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что BCLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCLOUPWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

11.15%

-10.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

23.31%

-21.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03%

29.05%

-27.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

34.41%

-30.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.39%

37.17%

-32.78%

Сравнение комиссий BCLO и UPW

BCLO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UPW в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCLO и UPW

Дивидендная доходность BCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности UPW в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCLO
iShares BBB-B CLO Active ETF		6.59%6.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPW
ProShares Ultra Utilities		1.56%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%

Часто задаваемые вопросы

BCLO and UPW have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPW has higher volatility (11.15%) compared to BCLO (0.48%). In terms of maximum drawdown, BCLO dropped -4.45% vs UPW's -77.75%.

On 1-year performance, UPW leads with 9.80% vs 6.72% for BCLO. On fees, BCLO is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BCLO has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPW has performed better with a 9.80% return vs 6.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCLO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for UPW.

BCLO has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 1.56% for UPW.

BCLO is categorized as CLO, while UPW is Leveraged Equities. BCLO tracks JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index, while UPW tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.45% for BCLO and 0.95% for UPW.

BCLO currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCLO и UPW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор