Сравнение BCLO с IBHE
BCLO (iShares BBB-B CLO Active ETF) and IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) are both exchange-traded funds - BCLO is a CLO fund tracking the JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index, while IBHE is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Both are passively managed. Over the past year, BCLO returned 6.84% vs 2.05% for IBHE. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. BCLO charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for IBHE.
Доходность
Сравнение доходности BCLO и IBHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCLO
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCLO и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 2.78% | 5.43% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.09% |
Correlation
The correlation between BCLO and IBHE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.00 |
The correlation between BCLO and IBHE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCLO vs. IBHE — Ранг доходности на риск
BCLO
IBHE
Сравнение BCLO c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCLO | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 2.06 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 22.58 | -19.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.23 | 88.89 | -75.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCLO | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40 | 3.31 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.41 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок BCLO и IBHE
Максимальная просадка BCLO за все время составила -4.45%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCLO и IBHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCLO | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.45% | -26.91% | +22.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -0.11% | -1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -1.42% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.05% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCLO и IBHE
iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BCLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCLO | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.00% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 0.39% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02% | 0.78% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 4.87% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 11.52% | -7.13% |
Сравнение комиссий BCLO и IBHE
BCLO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCLO и IBHE
Дивидендная доходность BCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности IBHE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 6.59% | 6.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 2.29% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
Часто задаваемые вопросы
BCLO and IBHE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCLO has higher volatility (0.48%) compared to IBHE (0.00%). In terms of maximum drawdown, BCLO dropped -4.45% vs IBHE's -26.91%.
On 1-year performance, BCLO leads with 6.84% vs 2.05% for IBHE. On fees, IBHE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IBHE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCLO has performed better with a 6.84% return vs 2.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for BCLO.
BCLO has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 2.29% for IBHE.
BCLO is categorized as CLO, while IBHE is High Yield Bonds. BCLO tracks JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index, while IBHE tracks Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Their fees differ too: 0.45% for BCLO and 0.35% for IBHE.
BCLO currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 3.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCLO и IBHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор