Сравнение BCLO с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и iShares Gold Trust (IAU).
BCLO и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index. Фонд был запущен 29 янв. 2025 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BCLO и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCLO и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | -0.13% | 5.43% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 53.85% |
Доходность по периодам
С начала года, BCLO показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
BCLO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCLO и IAU
BCLO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
BCLO vs. IAU — Ранг доходности на риск
BCLO
IAU
Сравнение BCLO c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCLO | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.90 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.33 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.72 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 9.95 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCLO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.90 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.65 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между BCLO и IAU составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCLO и IAU
Дивидендная доходность BCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 6.87% | 6.45% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BCLO и IAU
Максимальная просадка BCLO за все время составила -4.45%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCLO и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCLO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.45% | -45.14% | +40.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.91% | -19.18% | +15.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -11.71% | +10.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -15.98% | +15.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 5.23% | -4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCLO и IAU
Текущая волатильность для iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) составляет 0.76%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что BCLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCLO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 10.44% | -9.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 24.15% | -22.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 27.64% | -22.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 17.70% | -13.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 15.83% | -11.25% |