PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BCLO с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BCLO и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCLO и IAU


2026 (YTD)2025
BCLO
iShares BBB-B CLO Active ETF
-0.13%5.43%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%53.85%

Доходность по периодам

С начала года, BCLO показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.


BCLO

1 день
0.06%
1 месяц
0.34%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.44%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares BBB-B CLO Active ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий BCLO и IAU

BCLO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

BCLO vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BCLO
Ранг доходности на риск BCLO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCLO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCLO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCLO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCLO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCLO: 6666
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCLO c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BCLOIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.90

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.33

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.72

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

9.95

-2.70

BCLO vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCLO на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCLO и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BCLOIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.90

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.65

+0.34

Корреляция

Корреляция между BCLO и IAU составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BCLO и IAU

Дивидендная доходность BCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025
BCLO
iShares BBB-B CLO Active ETF
6.87%6.45%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCLO и IAU

Максимальная просадка BCLO за все время составила -4.45%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCLO и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


BCLOIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.45%

-45.14%

+40.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.91%

-19.18%

+15.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-11.71%

+10.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-15.98%

+15.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

5.23%

-4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BCLO и IAU

Текущая волатильность для iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) составляет 0.76%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что BCLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BCLOIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

10.44%

-9.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

24.15%

-22.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79%

27.64%

-22.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

17.70%

-13.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

15.83%

-11.25%