PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCITX с VBTLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCITX с VBTLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).

BCITX управляется American Century. Фонд был запущен 8 нояб. 1983 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BCITX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCITX и VBTLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		-0.65%4.74%2.17%4.75%-7.36%1.11%3.71%6.62%0.71%4.63%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		-0.28%7.17%1.26%5.74%-13.16%-1.81%7.72%8.73%-0.25%3.56%

Доходность по периодам

С начала года, BCITX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции BCITX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 1.78% против 1.62% соответственно.

BCITX

1 день
0.09%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.94%
3 года*
2.96%
5 лет*
0.92%
10 лет*
1.78%

VBTLX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.66%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BCITX:
BCITX с VCAIXBCITX с SGOVBCITX с VUSXXBCITX с VTSAXBCITX с BCHYXBCITX с VCADXBCITX с FGNSX
Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с BNDVBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABX

Сравнение комиссий BCITX и VBTLX

BCITX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.

BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BCITX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCITX
Ранг доходности на риск BCITX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCITX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCITX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCITX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCITX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCITX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCITX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCITXVBTLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.92

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.33

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.16

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.66

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

4.70

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCITX vs. VBTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCITX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа VBTLX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCITX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCITXVBTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.92

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.03

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.33

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.76

+0.40

Корреляция

Корреляция между BCITX и VBTLX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCITX и VBTLX

Дивидендная доходность BCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности VBTLX в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		3.31%3.49%3.40%2.70%1.67%1.93%2.22%2.77%2.65%2.48%2.42%2.39%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.61%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%

Просадки

Сравнение просадок BCITX и VBTLX

Максимальная просадка BCITX за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCITX и VBTLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCITXVBTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.17%

-18.81%

+6.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-2.73%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.40%

-18.14%

+6.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.40%

-18.81%

+7.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-2.86%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-2.67%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.97%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BCITX и VBTLX

Текущая волатильность для American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) составляет 0.79%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что BCITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCITXVBTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.55%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

2.59%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

4.36%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

5.98%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

4.97%

-1.62%