PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCITX с VCADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCITX с VCADX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX).

BCITX управляется American Century. Фонд был запущен 8 нояб. 1983 г.. VCADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BCITX и VCADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCITX и VCADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		-0.65%4.74%2.17%4.75%-7.36%1.11%3.71%6.62%0.71%4.63%
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.70%5.90%2.24%5.91%-6.61%0.46%4.62%7.04%1.28%4.94%

Доходность по периодам

С начала года, BCITX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у VCADX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции BCITX уступали акциям VCADX по среднегодовой доходности: 1.78% против 2.25% соответственно.

BCITX

1 день
0.09%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.23%
3 года*
2.96%
5 лет*
0.92%
10 лет*
1.78%

VCADX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.57%
3 года*
3.59%
5 лет*
1.53%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BCITX:
BCITX с VCAIXBCITX с SGOVBCITX с VBTLXBCITX с VUSXXBCITX с VTSAXBCITX с BCHYXBCITX с FGNSX
Часто сравнивают с VCADX:
VCADX с CMFVCADX с VCLAXVCADX с VCAIXVCADX с VTEBVCADX с BNDVCADX с DFCAVCADX с VWALX

Сравнение комиссий BCITX и VCADX

BCITX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VCADX в 0.09%.

BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BCITX vs. VCADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCITX
Ранг доходности на риск BCITX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCITX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCITX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCITX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCITX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCITX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VCADX
Ранг доходности на риск VCADX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCADX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCADX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCADX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCADX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCADX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCITX c VCADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCITXVCADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.87

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.48

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

5.66

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCITX vs. VCADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCITX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCADX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCITX и VCADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCITXVCADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.39

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.48

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.66

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.08

+0.07

Корреляция

Корреляция между BCITX и VCADX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCITX и VCADX

Дивидендная доходность BCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности VCADX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		3.31%3.49%3.40%2.70%1.67%1.93%2.22%2.77%2.65%2.48%2.42%2.39%
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.14%3.82%3.35%2.57%2.36%1.77%2.28%2.72%2.71%2.66%2.76%2.86%

Просадки

Сравнение просадок BCITX и VCADX

Максимальная просадка BCITX за все время составила -12.17%, что больше максимальной просадки VCADX в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCITX и VCADX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCITXVCADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.17%

-11.13%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-3.78%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.40%

-11.13%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.40%

-11.13%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-2.81%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-1.50%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.99%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BCITX и VCADX

Текущая волатильность для American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) составляет 0.79%, в то время как у Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что BCITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCITXVCADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

0.94%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

1.53%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

3.91%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

3.22%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

3.42%

-0.07%