Сравнение BCITX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
BCITX управляется American Century. Фонд был запущен 8 нояб. 1983 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BCITX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCITX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCITX American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund | -0.47% | 4.74% | 2.17% | 4.75% | -7.36% | 1.11% | 3.71% | 6.62% | 0.71% | 4.63% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.97% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, BCITX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции BCITX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 1.80% против 13.60% соответственно.
BCITX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 1.80%
VTSAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCITX и VTSAX
BCITX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Доходность на риск
BCITX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
BCITX
VTSAX
Сравнение BCITX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCITX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.98 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.50 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.51 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 7.24 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCITX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.98 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.61 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.74 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.44 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между BCITX и VTSAX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCITX и VTSAX
Дивидендная доходность BCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности VTSAX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCITX American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund | 3.31% | 3.49% | 3.40% | 2.70% | 1.67% | 1.93% | 2.22% | 2.77% | 2.65% | 2.48% | 2.42% | 2.39% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок BCITX и VTSAX
Максимальная просадка BCITX за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCITX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCITX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.17% | -55.33% | +43.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -12.41% | +8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.40% | -25.36% | +13.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.40% | -34.97% | +23.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -6.22% | +3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -9.06% | +7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.59% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCITX и VTSAX
Текущая волатильность для American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) составляет 0.83%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что BCITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCITX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 5.49% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 9.79% | -8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 18.61% | -14.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 17.37% | -14.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 18.39% | -15.04% |