PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCITX с VCAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCITX с VCAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX).

BCITX управляется American Century. Фонд был запущен 8 нояб. 1983 г.. VCAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BCITX и VCAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCITX и VCAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		-0.47%4.74%2.17%4.75%-7.36%1.11%3.71%6.62%0.71%4.63%
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.53%5.83%2.15%5.82%-6.69%0.40%4.53%6.95%1.19%4.83%

Доходность по периодам

С начала года, BCITX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у VCAIX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции BCITX уступали акциям VCAIX по среднегодовой доходности: 1.80% против 2.19% соответственно.

BCITX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.13%
3 года*
3.03%
5 лет*
0.96%
10 лет*
1.80%

VCAIX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.42%
3 года*
3.57%
5 лет*
1.47%
10 лет*
2.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с BCITX:
BCITX с VBTLXBCITX с SGOVBCITX с VUSXXBCITX с VTSAXBCITX с BCHYXBCITX с VCADXBCITX с FGNSX
Часто сравнивают с VCAIX:
VCAIX с VCADXVCAIX с CMFVCAIX с VCITXVCAIX с VTEBVCAIX с VCLAXVCAIX с BCHYXVCAIX с SWCAX

Сравнение комиссий BCITX и VCAIX

BCITX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VCAIX в 0.17%.

BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

BCITX vs. VCAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCITX
Ранг доходности на риск BCITX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCITX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCITX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCITX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCITX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCITX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VCAIX
Ранг доходности на риск VCAIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCITX c VCAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCITXVCAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.64

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

5.50

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCITX vs. VCAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCITX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCAIX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCITX и VCAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCITXVCAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.23

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.46

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.30

-0.14

Корреляция

Корреляция между BCITX и VCAIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCITX и VCAIX

Дивидендная доходность BCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности VCAIX в 3.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		3.31%3.49%3.40%2.70%1.67%1.93%2.22%2.77%2.65%2.48%2.42%2.39%
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.08%3.75%3.27%2.49%2.28%1.71%2.19%2.64%2.63%2.56%2.65%2.78%

Просадки

Сравнение просадок BCITX и VCAIX

Максимальная просадка BCITX за все время составила -12.17%, что больше максимальной просадки VCAIX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCITX и VCAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCITXVCAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.17%

-11.22%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-3.78%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.40%

-11.22%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.40%

-11.22%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-2.64%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-1.36%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.00%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BCITX и VCAIX

Текущая волатильность для American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) составляет 0.83%, в то время как у Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что BCITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCITXVCAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

0.98%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

1.53%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

3.90%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

3.21%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

3.41%

-0.06%