PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCITX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCITX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

BCITX управляется American Century. Фонд был запущен 8 нояб. 1983 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BCITX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCITX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		-0.47%4.74%2.17%4.75%-7.36%1.11%3.71%6.62%0.71%4.63%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, BCITX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции BCITX уступали акциям TWEIX по среднегодовой доходности: 1.80% против 8.76% соответственно.

BCITX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.13%
3 года*
3.03%
5 лет*
0.96%
10 лет*
1.80%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с BCITX:
BCITX с VCAIXBCITX с VBTLXBCITX с SGOVBCITX с VUSXXBCITX с VTSAXBCITX с BCHYXBCITX с VCADX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий BCITX и TWEIX

BCITX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund

Доходность на риск

BCITX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCITX
Ранг доходности на риск BCITX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCITX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCITX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCITX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCITX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCITX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCITX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCITXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.92

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.35

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.27

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

4.91

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCITX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCITX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCITX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCITXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.92

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.69

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.75

+0.41

Корреляция

Корреляция между BCITX и TWEIX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCITX и TWEIX

Дивидендная доходность BCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		3.31%3.49%3.40%2.70%1.67%1.93%2.22%2.77%2.65%2.48%2.42%2.39%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок BCITX и TWEIX

Максимальная просадка BCITX за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCITX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCITXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.17%

-39.30%

+27.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-8.86%

+5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.40%

-13.69%

+2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.40%

-32.82%

+21.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-4.90%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-4.17%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.35%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BCITX и TWEIX

Текущая волатильность для American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) составляет 0.83%, в то время как у American Century Equity Income Fund (TWEIX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что BCITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCITXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

3.04%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

6.12%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

11.60%

-7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

10.71%

-7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

13.35%

-10.00%