PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCITX с DFSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCITX с DFSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).

BCITX управляется American Century. Фонд был запущен 8 нояб. 1983 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности BCITX и DFSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCITX и DFSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		-0.47%4.74%2.17%4.75%-7.36%1.11%3.71%6.62%0.71%4.63%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		0.55%2.30%2.84%2.98%-0.36%-0.11%0.83%1.62%1.22%1.15%

Доходность по периодам

С начала года, BCITX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции BCITX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 1.80% против 1.23% соответственно.

BCITX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.13%
3 года*
3.03%
5 лет*
0.96%
10 лет*
1.80%

DFSMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.45%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с BCITX:
BCITX с VCAIXBCITX с VBTLXBCITX с SGOVBCITX с VUSXXBCITX с VTSAXBCITX с BCHYXBCITX с VCADX
Часто сравнивают с DFSMX:
DFSMX с MYIDFSMX с CBTAXDFSMX с DFNMDFSMX с FOHFXDFSMX с VMLUXDFSMX с FUENXDFSMX с VWSUX

Сравнение комиссий BCITX и DFSMX

BCITX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.

BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Доходность на риск

BCITX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCITX
Ранг доходности на риск BCITX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCITX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCITX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCITX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCITX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCITX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DFSMX
Ранг доходности на риск DFSMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCITX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCITXDFSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

3.68

-2.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

6.50

-4.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

3.20

-1.85

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

4.59

-3.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

21.82

-16.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCITX vs. DFSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCITX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа DFSMX равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCITX и DFSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCITXDFSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

3.68

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

2.08

-1.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

1.60

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.78

-0.62

Корреляция

Корреляция между BCITX и DFSMX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCITX и DFSMX

Дивидендная доходность BCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности DFSMX в 2.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		3.31%3.49%3.40%2.70%1.67%1.93%2.22%2.77%2.65%2.48%2.42%2.39%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		2.43%2.08%2.80%1.94%0.63%0.19%0.83%1.22%1.11%0.95%0.94%0.95%

Просадки

Сравнение просадок BCITX и DFSMX

Максимальная просадка BCITX за все время составила -12.17%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCITX и DFSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCITXDFSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.17%

-2.66%

-9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-0.39%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.40%

-1.67%

-9.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.40%

-1.69%

-9.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-0.06%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-0.24%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.10%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BCITX и DFSMX

American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что BCITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCITXDFSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

0.11%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

0.35%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

0.68%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

0.78%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

0.77%

+2.58%