Сравнение BCIL с KEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX).
BCIL и KEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCIL - это активно управляемый фонд от Bancreek. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г.. KEMX - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 12 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BCIL и KEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCIL и KEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | -3.68% | 11.95% | 0.56% |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 10.61% | 38.28% | -2.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BCIL показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 10.61%.
BCIL
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -7.37%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEMX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCIL и KEMX
BCIL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.
Доходность на риск
BCIL vs. KEMX — Ранг доходности на риск
BCIL
KEMX
Сравнение BCIL c KEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCIL | KEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 2.41 | -2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 3.05 | -2.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.45 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 3.39 | -3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 13.94 | -13.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCIL | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 2.41 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.51 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между BCIL и KEMX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIL и KEMX
Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности KEMX в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 1.11% | 1.25% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 2.97% | 3.28% | 3.39% | 2.00% | 4.10% | 4.79% | 1.69% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок BCIL и KEMX
Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и KEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCIL | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.18% | -38.80% | +22.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -15.36% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -10.66% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -9.02% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 3.73% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIL и KEMX
Текущая волатильность для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) составляет 7.55%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что BCIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCIL | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 11.42% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 16.99% | -5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 21.41% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 17.56% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.25% | 20.61% | -5.36% |