PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCIL с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCIL с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

BCIL и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCIL - это активно управляемый фонд от Bancreek. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BCIL и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCIL и BKIE

2026 (YTD)20252024
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		-3.68%11.95%0.56%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%-0.95%

Доходность по периодам

С начала года, BCIL показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

BCIL

1 день
2.35%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-7.37%
1 год
1.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek International Large Cap ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с BCIL:
BCIL с VXUSBCIL с MDIJXBCIL с ACWXBCIL с SPEMBCIL с VGKBCIL с VTIAXBCIL с VEA
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий BCIL и BKIE

BCIL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

BCIL
Bancreek International Large Cap ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

BCIL vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCIL
Ранг доходности на риск BCIL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCIL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCIL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCIL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCIL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCIL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCIL c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCILBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

1.56

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

2.13

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.32

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

2.36

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

9.18

-8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCIL vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCIL на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа BKIE равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCIL и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCILBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.56

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.88

-0.61

Корреляция

Корреляция между BCIL и BKIE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCIL и BKIE

Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности BKIE в 3.45%

TTM202520242023202220212020
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		1.11%1.25%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%

Просадки

Сравнение просадок BCIL и BKIE

Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

BCILBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.18%

-28.19%

+12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-11.41%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-6.58%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-5.04%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

2.94%

+3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BCIL и BKIE

Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеют волатильность 7.55% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCILBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

7.26%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

11.15%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

17.14%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

15.99%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

16.31%

-1.06%