PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCIL с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCIL с BKIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCIL (Bancreek International Large Cap ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BCIL is actively managed, while BKIE is passively managed. Over the past year, BCIL returned -1.11% vs 23.04% for BKIE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BCIL charges 0.80%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности BCIL и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCIL показывает доходность 6.49%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 9.30%.

BCIL

1 день
0.15%
1 месяц
-1.40%
С начала года
6.49%
6 месяцев
6.78%
1 год
-1.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKIE

1 день
0.78%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.30%
6 месяцев
11.55%
1 год
23.04%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCIL и BKIE

2026 (YTD)20252024
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		6.49%11.95%0.56%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.30%32.08%-0.95%

Correlation

The correlation between BCIL and BKIE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.82

The correlation between BCIL and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCIL и BKIE

Секторы
BCIL
BKIE

Промышленность

22.7%
18.6%

Потребительский защитный сектор

18.0%
6.2%

Потребительский циклический сектор

12.9%
7.3%

Финансовые услуги

10.2%
25.8%

Технологии

9.6%
10.1%

Коммуникационные услуги

7.0%
4.2%

Сырьевые материалы

6.4%
7.2%

Здравоохранение

6.1%
9.1%

Коммунальные услуги

3.3%
3.7%

Энергетика

-

5.9%

Недвижимость

-

2.0%

Промышленность

BCIL
22.7%
BKIE
18.6%

Потребительский защитный сектор

BCIL
18.0%
BKIE
6.2%

Потребительский циклический сектор

BCIL
12.9%
BKIE
7.3%

Финансовые услуги

BCIL
10.2%
BKIE
25.8%

Технологии

BCIL
9.6%
BKIE
10.1%

Коммуникационные услуги

BCIL
7.0%
BKIE
4.2%

Сырьевые материалы

BCIL
6.4%
BKIE
7.2%

Здравоохранение

BCIL
6.1%
BKIE
9.1%

Коммунальные услуги

BCIL
3.3%
BKIE
3.7%

Энергетика

BCIL

-

BKIE
5.9%

Недвижимость

BCIL

-

BKIE
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek International Large Cap ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с BCIL:
BCIL с VXUSBCIL с MDIJXBCIL с BCUSBCIL с ACWXBCIL с SPEMBCIL с VTIAXBCIL с VGK
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

BCIL vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCIL
Ранг доходности на риск BCIL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCIL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCIL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCIL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCIL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCIL: 88
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCIL c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCILBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.59

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.26

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.28

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.03

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

7.83

-7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCIL vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCIL на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа BKIE равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCIL и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCILBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.59

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.92

-0.39

Просадки

Сравнение просадок BCIL и BKIE

Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCILBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.18%

-28.19%

+12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-11.41%

-4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-0.56%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-4.98%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.06%

2.95%

+4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BCIL и BKIE

Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что BCIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCILBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

4.31%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

12.19%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

14.58%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

16.12%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

16.33%

-0.14%

Сравнение комиссий BCIL и BKIE

BCIL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCIL и BKIE

Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности BKIE в 3.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		1.00%1.25%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.24%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%

Часто задаваемые вопросы

BCIL and BKIE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCIL has higher volatility (5.95%) compared to BKIE (4.31%). In terms of maximum drawdown, BCIL dropped -16.18% vs BKIE's -28.19%.

On 1-year performance, BKIE leads with 23.04% vs -1.11% for BCIL. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKIE has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKIE has performed better with a 23.04% return vs -1.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.80% for BCIL.

BKIE has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.00% for BCIL.

They also come from different issuers: Bancreek and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.80% for BCIL and 0.04% for BKIE.

BKIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCIL и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор