PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCIIX с BCSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCIIX с BCSVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCIIX (Brown Capital Management International Equity Fund) and BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) are both mutual funds - BCIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Brown Capital Management, while BCSVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brown Capital Management. Over the past 10 years, BCIIX returned 2.70%/yr vs 7.19%/yr for BCSVX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BCIIX charges 1.25%/yr vs 1.31%/yr for BCSVX.

Доходность

Сравнение доходности BCIIX и BCSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) и Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCIIX показывает доходность -10.48%, что значительно выше, чем у BCSVX с доходностью -11.61%. За последние 10 лет акции BCIIX уступали акциям BCSVX по среднегодовой доходности: 2.70% против 7.19% соответственно.

BCIIX

1 день
-2.43%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-10.48%
6 месяцев
-11.22%
1 год
-18.61%
3 года*
0.36%
5 лет*
-4.04%
10 лет*
2.70%

BCSVX

1 день
-1.92%
1 месяц
0.72%
С начала года
-11.61%
6 месяцев
-13.04%
1 год
-20.97%
3 года*
0.57%
5 лет*
-3.79%
10 лет*
7.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCIIX и BCSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCIIX
Brown Capital Management International Equity Fund		-10.48%-0.24%-0.83%28.36%-31.37%7.46%24.49%21.59%-11.98%23.62%
BCSVX
Brown Capital Management International Small Company Fund		-11.61%-2.30%8.17%20.04%-31.56%12.69%44.75%26.41%-3.39%36.56%

Correlation

The correlation between BCIIX and BCSVX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.84

The correlation between BCIIX and BCSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Capital Management International Equity Fund

Brown Capital Management International Small Company Fund

Часто сравнивают с BCIIX:
BCIIX с URTHBCIIX с FAOSXBCIIX с BCSSXBCIIX с FHLFXBCIIX с TBGVXBCIIX с GQJPXBCIIX с EPDPX
Часто сравнивают с BCSVX:
BCSVX с ACINXBCSVX с VWOBCSVX с SCHABCSVX с VEABCSVX с FTECBCSVX с SPYBCSVX с BCSSX

Доходность на риск

BCIIX vs. BCSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCIIX
Ранг доходности на риск BCIIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCIIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCIIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCIIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCIIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCIIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BCSVX
Ранг доходности на риск BCSVX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSVX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSVX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSVX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCIIX c BCSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) и Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCIIXBCSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
-1.20

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
-1.65

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.81

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

-0.62

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

-1.19

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCIIX vs. BCSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCIIX на текущий момент составляет -1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCSVX равному -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCIIX и BCSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCIIXBCSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.09

-1.20

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.20

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.42

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.44

-0.24

Просадки

Сравнение просадок BCIIX и BCSVX

Максимальная просадка BCIIX за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки BCSVX в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIIX и BCSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCIIXBCSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.12%

-43.93%

-17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.62%

-32.35%

+6.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.62%

-32.35%

+6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.22%

-43.93%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-43.93%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.43%

-26.37%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-12.12%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.67%

16.88%

-4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BCIIX и BCSVX

Текущая волатильность для Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) составляет 4.67%, в то время как у Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что BCIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCIIXBCSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.93%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

13.76%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

16.90%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

18.67%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

17.13%

-0.86%

Сравнение комиссий BCIIX и BCSVX

BCIIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии BCSVX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCIIX и BCSVX

BCIIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCIIX
Brown Capital Management International Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%1.18%0.64%2.99%0.62%0.80%0.77%1.84%0.31%
BCSVX
Brown Capital Management International Small Company Fund		0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%5.07%0.74%0.30%0.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCIIX and BCSVX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCSVX has higher volatility (4.93%) compared to BCIIX (4.67%). In terms of maximum drawdown, BCIIX dropped -61.12% vs BCSVX's -43.93%.

BCIIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.09 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCIIX и BCSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор