Сравнение BCI с SLDR
BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) and SLDR (Global X Short-Term Treasury Ladder ETF) are both exchange-traded funds - BCI is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return, while SLDR is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 1-3 Years Laddered Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, BCI returned 33.76% vs 2.63% for SLDR. Their -0.17 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BCI charges 0.26%/yr vs 0.12%/yr for SLDR.
Доходность
Сравнение доходности BCI и SLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCI показывает доходность 20.53%, что значительно выше, чем у SLDR с доходностью 0.77%.
BCI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.56%
- 6 месяцев
- 10.83%
- С начала года
- 20.53%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.86%
SLDR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.51%
- С начала года
- 0.77%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $35.02M | $56.04M | $40.48M | |
| $220.42K | $676.25K | $704.82K |
Сравнение доходности по годам BCI и SLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 20.53% | 15.07% | 6.54% |
SLDR Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | 0.77% | 4.60% | 0.66% |
Correlation
The correlation between BCI and SLDR is -0.27, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | -0.17 |
The correlation between BCI and SLDR shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCI vs. SLDR — Ранг доходности на риск
BCI
SLDR
Сравнение BCI c SLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCI | SLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.47 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 3.03 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 11.09 | -3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCI и SLDR
Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки SLDR в -0.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и SLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCI | SLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -0.87% | -31.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -0.87% | -13.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | 0.00% | -9.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -0.14% | -11.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 0.24% | +4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCI и SLDR
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что BCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCI | SLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 0.36% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 1.02% | +12.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 1.27% | +16.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 1.28% | +15.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 1.28% | +14.40% |
Сравнение комиссий BCI и SLDR
BCI берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии SLDR в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCI и SLDR
Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что больше доходности SLDR в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.68% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
SLDR Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | 3.67% | 3.80% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCI and SLDR have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCI has higher volatility (5.17%) compared to SLDR (0.36%). In terms of maximum drawdown, BCI dropped -32.69% vs SLDR's -0.87%.
On 1-year performance, BCI leads with 33.76% vs 2.63% for SLDR. On fees, SLDR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SLDR has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCI has performed better with a 33.76% return vs 2.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLDR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.26% for BCI.
BCI has the higher dividend yield at 13.68%, compared with 3.67% for SLDR.
BCI is categorized as Commodities, while SLDR is Government Bonds. BCI tracks Bloomberg Commodity Index Total Return, while SLDR tracks FTSE US Treasury 1-3 Years Laddered Bond Index. They also come from different issuers: Aberdeen and Global X. Their fees differ too: 0.26% for BCI and 0.12% for SLDR.
SLDR currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCI и SLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор