Сравнение BCI с MLPI
BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - BCI is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return, while MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS. BCI is passively managed, while MLPI is actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. BCI charges 0.26%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности BCI и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BCI показывает доходность 20.43%, а MLPI немного выше – 21.15%.
BCI
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- 15.98%
- С начала года
- 20.43%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 21.06%
- С начала года
- 21.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCI и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 20.43% | 0.83% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 21.15% | 0.36% |
Correlation
The correlation between BCI and MLPI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCI vs. MLPI — Ранг доходности на риск
BCI
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BCI c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCI | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCI и MLPI
Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -5.38% | -27.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.22% | -0.91% | -8.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.99% | -1.58% | -10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCI и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 13.25% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 13.25% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 13.25% | +2.41% |
Сравнение комиссий BCI и MLPI
BCI берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCI и MLPI
Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.69%, что больше доходности MLPI в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.69% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCI and MLPI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCI is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
BCI has the higher dividend yield at 13.69%, compared with 7.10% for MLPI.
BCI is categorized as Commodities, while MLPI is MLPs. They also come from different issuers: Aberdeen and NEOS. Their fees differ too: 0.26% for BCI and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для BCI и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор