Сравнение BCI с MLPI
BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) and MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - BCI is a Commodities fund actively managed by Aberdeen, while MLPI is a Energy Equities fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. BCI charges 0.25%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности BCI и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCI показывает доходность 26.68%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 17.58%.
BCI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 26.68%
- 6 месяцев
- 25.55%
- 1 год
- 38.68%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCI и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 26.68% | 1.55% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
Correlation
The correlation between BCI and MLPI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCI vs. MLPI — Ранг доходности на риск
BCI
MLPI
Сравнение BCI c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCI | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 3.49 | -3.01 |
Просадки
Сравнение просадок BCI и MLPI
Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -5.38% | -27.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -3.84% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.00% | -1.27% | -10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCI и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 13.05% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 13.05% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 13.05% | +2.60% |
Сравнение комиссий BCI и MLPI
BCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCI и MLPI
Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%, что больше доходности MLPI в 6.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.01% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCI and MLPI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
BCI has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 6.04% for MLPI.
BCI is categorized as Commodities, while MLPI is Energy Equities. They also come from different issuers: Aberdeen and Neos. Their fees differ too: 0.25% for BCI and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для BCI и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор