Сравнение BCI с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
BCI и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCI - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BCI и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCI и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 24.37% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 26.18% | -2.77% | 7.06% | -11.21% | 2.94% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 14.95% |
Доходность по периодам
С начала года, BCI показывает доходность 24.37%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%.
BCI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 11.37%
- С начала года
- 24.37%
- 6 месяцев
- 31.23%
- 1 год
- 31.71%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCI и IVV
BCI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BCI vs. IVV — Ранг доходности на риск
BCI
IVV
Сравнение BCI c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCI | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 0.97 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.49 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 1.53 | +1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 7.32 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCI | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.97 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.70 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.42 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между BCI и IVV составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCI и IVV
Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.26%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.26% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок BCI и IVV
Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCI | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -55.25% | +22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -12.06% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | -24.53% | -1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.26% | +6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -10.85% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.53% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCI и IVV
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что BCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCI | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 5.30% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 9.45% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 18.31% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 16.89% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 18.04% | -2.47% |