PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCI с AFSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCI с AFSC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC).

BCI и AFSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCI - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. AFSC - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 29 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BCI и AFSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCI и AFSC

2026 (YTD)2025
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		24.37%5.61%
AFSC
abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF		0.79%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, BCI показывает доходность 24.37%, что значительно выше, чем у AFSC с доходностью 0.79%.

BCI

1 день
0.04%
1 месяц
11.37%
С начала года
24.37%
6 месяцев
31.23%
1 год
31.71%
3 года*
13.50%
5 лет*
13.31%
10 лет*
—

AFSC

1 день
3.06%
1 месяц
-6.08%
С начала года
0.79%
6 месяцев
2.45%
1 год
14.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF

Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR
Часто сравнивают с AFSC:
AFSC с PPLTAFSC с GLTRAFSC с BCDAFSC с BCIMAFSC с PALLAFSC с ISCBAFSC с CSB

Сравнение комиссий BCI и AFSC

BCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AFSC в 0.65%.

AFSC
abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Доходность на риск

BCI vs. AFSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AFSC
Ранг доходности на риск AFSC: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSC: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCI c AFSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCIAFSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

0.65

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.05

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.14

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

1.34

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.71

5.61

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCI vs. AFSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCI на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа AFSC равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCI и AFSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCIAFSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.65

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.14

+0.34

Корреляция

Корреляция между BCI и AFSC составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCI и AFSC

Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.26%, что больше доходности AFSC в 0.08%

TTM202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.26%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
AFSC
abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF		0.08%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCI и AFSC

Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки AFSC в -21.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и AFSC.

Загрузка...

Показатели просадок

BCIAFSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-21.68%

-11.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-13.95%

+4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.54%

+7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-4.56%

-7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.32%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BCI и AFSC

Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) составляет 7.07%, в то время как у abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что BCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCIAFSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

7.87%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

14.07%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

22.82%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

22.98%

-6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

22.98%

-7.41%