PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCHYX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCHYX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

BCHYX управляется American Century. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BCHYX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCHYX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund		-0.38%3.48%4.07%6.69%-12.77%3.82%3.95%9.92%0.65%8.50%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, BCHYX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

BCHYX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.49%
3 года*
3.71%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.39%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century California High Yield Municipal Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с BCHYX:
BCHYX с VCITXBCHYX с CMFBCHYX с VCAIXBCHYX с OPCAXBCHYX с PRXCXBCHYX с TAIAXBCHYX с JEPIX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FSMUXUSMTX с FLAAXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий BCHYX и USMTX

BCHYX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

BCHYX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHYX
Ранг доходности на риск BCHYX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHYX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHYX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHYX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHYX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHYX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCHYXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

3.86

-3.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

6.92

-5.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

3.29

-2.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

6.97

-6.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.32

36.30

-33.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCHYX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCHYX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHYX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCHYXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

3.86

-3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

2.60

-2.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

2.09

-0.90

Корреляция

Корреляция между BCHYX и USMTX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHYX и USMTX

Дивидендная доходность BCHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund		4.34%4.58%4.41%3.67%2.55%2.57%3.07%3.50%3.52%3.50%3.59%3.67%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCHYX и USMTX

Максимальная просадка BCHYX за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHYX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCHYXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-1.98%

-16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-0.40%

-5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.35%

-1.92%

-16.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-0.30%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-0.19%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

0.08%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHYX и USMTX

American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BCHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCHYXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.22%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

0.40%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.98%

0.70%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.83%

0.72%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.79%

0.75%

+4.04%