PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCHYX с FTABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BCHYXFTABX
Дох-ть с нач. г.3.83%2.06%
Дох-ть за 1 год11.08%8.28%
Дох-ть за 3 года-0.80%-0.47%
Дох-ть за 5 лет1.22%1.25%
Дох-ть за 10 лет3.02%2.45%
Коэф-т Шарпа2.761.99
Коэф-т Сортино4.222.95
Коэф-т Омега1.671.46
Коэф-т Кальмара0.940.82
Коэф-т Мартина13.468.12
Индекс Язвы0.82%0.88%
Дневная вол-ть4.01%3.63%
Макс. просадка-17.63%-15.78%
Текущая просадка-3.03%-2.33%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BCHYX и FTABX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BCHYX и FTABX

С начала года, BCHYX показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у FTABX с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции BCHYX превзошли акции FTABX по среднегодовой доходности: 3.02% против 2.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.82%
1.90%
BCHYX
FTABX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BCHYX и FTABX

BCHYX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FTABX в 0.25%.


BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
График комиссии BCHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии FTABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCHYX c FTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BCHYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCHYX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BCHYX, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BCHYX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BCHYX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BCHYX, с текущим значением в 11.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.72
FTABX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTABX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTABX, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTABX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTABX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTABX, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.12

Сравнение коэффициента Шарпа BCHYX и FTABX

Показатель коэффициента Шарпа BCHYX на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа FTABX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHYX и FTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48
1.99
BCHYX
FTABX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHYX и FTABX

Дивидендная доходность BCHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности FTABX в 3.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
3.75%3.67%3.43%2.94%3.07%3.24%3.50%3.48%3.61%3.70%3.87%4.23%
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund
3.00%2.90%2.85%2.40%2.60%2.84%3.02%3.07%3.37%3.58%3.62%3.86%

Просадки

Сравнение просадок BCHYX и FTABX

Максимальная просадка BCHYX за все время составила -17.63%, что больше максимальной просадки FTABX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHYX и FTABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.03%
-2.33%
BCHYX
FTABX

Волатильность

Сравнение волатильности BCHYX и FTABX

American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что BCHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96%
1.84%
BCHYX
FTABX