PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCHYX с FTABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BCHYX и FTABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.99%
3.40%
BCHYX
FTABX

Доходность по периодам

С начала года, BCHYX показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у FTABX с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции BCHYX превзошли акции FTABX по среднегодовой доходности: 3.04% против 2.47% соответственно.


BCHYX

С начала года

4.15%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

3.99%

1 год

8.93%

5 лет (среднегодовая)

1.25%

10 лет (среднегодовая)

3.04%

FTABX

С начала года

2.34%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

3.40%

1 год

6.64%

5 лет (среднегодовая)

1.23%

10 лет (среднегодовая)

2.47%

Основные характеристики


BCHYXFTABX
Коэф-т Шарпа2.301.53
Коэф-т Сортино3.432.23
Коэф-т Омега1.541.35
Коэф-т Кальмара0.840.81
Коэф-т Мартина10.455.86
Индекс Язвы0.85%0.91%
Дневная вол-ть3.87%3.56%
Макс. просадка-17.63%-15.78%
Текущая просадка-2.73%-2.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BCHYX и FTABX

BCHYX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FTABX в 0.25%.


BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
График комиссии BCHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии FTABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BCHYX и FTABX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCHYX c FTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCHYX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.021.53
Коэффициент Сортино BCHYX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.972.23
Коэффициент Омега BCHYX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.471.35
Коэффициент Кальмара BCHYX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.840.81
Коэффициент Мартина BCHYX, с текущим значением в 8.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.975.86
BCHYX
FTABX

Показатель коэффициента Шарпа BCHYX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа FTABX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHYX и FTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02
1.53
BCHYX
FTABX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHYX и FTABX

Дивидендная доходность BCHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности FTABX в 2.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
3.74%3.67%3.43%2.94%3.07%3.24%3.50%3.48%3.61%3.70%3.87%4.23%
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund
2.99%2.90%2.85%2.40%2.60%2.84%3.02%3.07%3.37%3.58%3.62%3.86%

Просадки

Сравнение просадок BCHYX и FTABX

Максимальная просадка BCHYX за все время составила -17.63%, что больше максимальной просадки FTABX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHYX и FTABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.73%
-2.07%
BCHYX
FTABX

Волатильность

Сравнение волатильности BCHYX и FTABX

American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что BCHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.70%
1.59%
BCHYX
FTABX