PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCHP с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCHP с VUG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BCHP (Principal Focused Blue Chip ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BCHP is actively managed, while VUG is passively managed. Over the past year, BCHP returned -0.43% vs 17.93% for VUG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BCHP charges 0.58%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности BCHP и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCHP показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 3.21%.

BCHP

1 день
0.14%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-5.76%
1 год
-0.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
-0.30%
1 месяц
-4.24%
С начала года
3.21%
6 месяцев
1.71%
1 год
17.93%
3 года*
22.62%
5 лет*
12.69%
10 лет*
17.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCHP и VUG

2026 (YTD)202520242023
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		-4.78%10.20%20.55%13.14%
VUG
Vanguard Growth ETF		3.21%19.40%32.69%9.45%

Correlation

The correlation between BCHP and VUG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.87

The correlation between BCHP and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCHP и VUG

Секторы
BCHP
VUG

Технологии

33.7%
53.5%

Финансовые услуги

24.9%
4.3%

Потребительский циклический сектор

15.1%
12.2%

Коммуникационные услуги

13.0%
17.3%

Промышленность

9.7%
3.6%

Здравоохранение

3.6%
4.6%

Недвижимость

1.2%
1.0%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Технологии

BCHP
33.7%
VUG
53.5%

Финансовые услуги

BCHP
24.9%
VUG
4.3%

Потребительский циклический сектор

BCHP
15.1%
VUG
12.2%

Коммуникационные услуги

BCHP
13.0%
VUG
17.3%

Промышленность

BCHP
9.7%
VUG
3.6%

Здравоохранение

BCHP
3.6%
VUG
4.6%

Недвижимость

BCHP
1.2%
VUG
1.0%

Сырьевые материалы

BCHP

-

VUG
0.6%

Потребительский защитный сектор

BCHP

-

VUG
1.5%

Энергетика

BCHP

-

VUG
0.4%

Коммунальные услуги

BCHP

-

VUG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Focused Blue Chip ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с BCHP:
BCHP с IGBCHP с MEMEBCHP с GQGUBCHP с DARPBCHP с PSCBCHP с USMCBCHP с ACSI
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

BCHP vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHP
Ранг доходности на риск BCHP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHP: 99
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHP c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCHPVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.07

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.52

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.19

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.09

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

3.69

-3.77

BCHP vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCHP на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHP и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCHP и VUG

Максимальная просадка BCHP за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHP и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCHPVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-50.68%

+32.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-16.53%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-7.15%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-7.09%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

4.86%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHP и VUG

Текущая волатильность для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) составляет 6.11%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что BCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCHPVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

6.85%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

13.37%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

16.88%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

22.38%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

21.50%

-4.51%

Сравнение комиссий BCHP и VUG

BCHP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHP и VUG

BCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		0.00%0.00%1.02%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.40%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

BCHP and VUG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (6.85%) compared to BCHP (6.11%). In terms of maximum drawdown, BCHP dropped -18.56% vs VUG's -50.68%.

On 1-year performance, VUG leads with 17.93% vs -0.43% for BCHP. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BCHP has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VUG has performed better with a 17.93% return vs -0.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.58% for BCHP.

VUG has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for BCHP.

They also come from different issuers: Principal and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for BCHP and 0.03% for VUG.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCHP и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор