PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BCHP с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCHP с TDVG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BCHP (Principal Focused Blue Chip ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BCHP returned 14.24%/yr vs 15.40%/yr for TDVG. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCHP charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.

Доходность

Сравнение доходности BCHP и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCHP показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у TDVG с доходностью 11.02%.

BCHP

1 день
-0.92%
1 месяц
0.86%
6 месяцев
-0.52%
С начала года
-0.35%
1 год
1.46%
3 года*
14.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

TDVG

1 день
0.58%
1 месяц
1.92%
6 месяцев
8.63%
С начала года
11.02%
1 год
18.43%
3 года*
15.40%
5 лет*
10.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCHP и TDVG

2026 (YTD)202520242023
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		-0.35%10.20%20.55%13.14%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		11.02%14.80%13.45%6.87%

Correlation

The correlation between BCHP and TDVG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.71

The correlation between BCHP and TDVG shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.71 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BCHP и TDVG

Секторы
BCHP
TDVG

Технологии

31.5%
26.2%

Финансовые услуги

23.9%
19.3%

Коммуникационные услуги

18.4%
1.0%

Потребительский циклический сектор

13.1%
7.2%

Промышленность

9.3%
13.6%

Здравоохранение

3.9%
12.4%

Недвижимость

1.2%
1.6%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Потребительский защитный сектор

-

6.9%

Энергетика

-

5.3%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Технологии

BCHP
31.5%
TDVG
26.2%

Финансовые услуги

BCHP
23.9%
TDVG
19.3%

Коммуникационные услуги

BCHP
18.4%
TDVG
1.0%

Потребительский циклический сектор

BCHP
13.1%
TDVG
7.2%

Промышленность

BCHP
9.3%
TDVG
13.6%

Здравоохранение

BCHP
3.9%
TDVG
12.4%

Недвижимость

BCHP
1.2%
TDVG
1.6%

Сырьевые материалы

BCHP

-

TDVG
2.8%

Потребительский защитный сектор

BCHP

-

TDVG
6.9%

Энергетика

BCHP

-

TDVG
5.3%

Коммунальные услуги

BCHP

-

TDVG
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Focused Blue Chip ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с BCHP:
BCHP с IGBCHP с MEMEBCHP с DARPBCHP с GQGUBCHP с USMCBCHP с ACSIBCHP с PSC
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

BCHP vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHP
Ранг доходности на риск BCHP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHP: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHP: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHP: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHP c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCHPTDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
1.92

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
2.77

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.35

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

2.56

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

10.54

-10.30

BCHP vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCHP на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа TDVG равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHP и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCHP и TDVG

Максимальная просадка BCHP за все время составила -18.56%, примерно равная максимальной просадке TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHP и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCHPTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-19.20%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-7.24%

-10.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.56%

-14.02%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

0.00%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-3.69%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

1.75%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHP и TDVG

Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что BCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCHPTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

1.82%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

7.44%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

9.64%

+7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

13.91%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

13.84%

+3.08%

Сравнение комиссий BCHP и TDVG

BCHP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии TDVG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHP и TDVG

BCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		0.00%0.00%1.02%0.19%0.00%0.00%0.00%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.96%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%

Часто задаваемые вопросы

BCHP and TDVG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCHP has higher volatility (4.57%) compared to TDVG (1.82%). In terms of maximum drawdown, BCHP dropped -18.56% vs TDVG's -19.20%.

On 3-year performance, TDVG leads with 15.40% vs 14.24% for BCHP. On fees, TDVG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TDVG has performed better with a 15.40% return vs 14.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDVG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for BCHP.

TDVG has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for BCHP.

They also come from different issuers: Principal and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.58% for BCHP and 0.50% for TDVG.

TDVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCHP и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор