Сравнение BCHP с SGRT
BCHP (Principal Focused Blue Chip ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BCHP charges 0.58%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности BCHP и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCHP показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 26.83%.
BCHP
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- -0.52%
- С начала года
- -0.35%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCHP и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | -0.35% | 0.17% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | 26.83% |
Correlation
The correlation between BCHP and SGRT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCHP vs. SGRT — Ранг доходности на риск
BCHP
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BCHP c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCHP | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCHP и SGRT
Максимальная просадка BCHP за все время составила -18.56%, примерно равная максимальной просадке SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHP и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCHP | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.56% | -17.87% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -17.46% | +14.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -3.66% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCHP и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCHP | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 37.05% | -20.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 37.05% | -20.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 37.05% | -20.13% |
Сравнение комиссий BCHP и SGRT
BCHP берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCHP и SGRT
BCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | 0.00% | 0.00% | 1.02% | 0.19% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCHP and SGRT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCHP is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCHP is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SGRT has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for BCHP.
Their fees differ too: 0.58% for BCHP and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для BCHP и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор