Сравнение BCHP с SGRT
BCHP (Principal Focused Blue Chip ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCHP charges 0.58%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности BCHP и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCHP показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
BCHP
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCHP и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | 0.53% | 0.66% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between BCHP and SGRT is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCHP vs. SGRT — Ранг доходности на риск
BCHP
SGRT
Сравнение BCHP c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCHP | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCHP | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 3.63 | -2.72 |
Просадки
Сравнение просадок BCHP и SGRT
Максимальная просадка BCHP за все время составила -18.56%, примерно равная максимальной просадке SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHP и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCHP | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.56% | -17.87% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -1.69% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -3.10% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCHP и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCHP | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 33.40% | -17.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 33.40% | -16.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 33.40% | -16.54% |
Сравнение комиссий BCHP и SGRT
BCHP берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCHP и SGRT
BCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | 0.00% | 0.00% | 1.02% | 0.19% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCHP and SGRT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCHP is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCHP is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for BCHP.
Their fees differ too: 0.58% for BCHP and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для BCHP и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор