PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCHP с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCHP с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

BCHP и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCHP - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BCHP и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCHP и SGRT

2026 (YTD)2025
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		-12.11%0.66%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, BCHP показывает доходность -12.11%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

BCHP

1 день
0.67%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-12.11%
6 месяцев
-12.60%
1 год
1.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Focused Blue Chip ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с BCHP:
BCHP с IGBCHP с USMCBCHP с PSCBCHP с BTECBCHP с DARPBCHP с FTCSBCHP с ALTL
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий BCHP и SGRT

BCHP берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF

Доходность на риск

BCHP vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHP
Ранг доходности на риск BCHP: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHP: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHP: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHP c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCHPSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.41

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCHP vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCHPSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

2.09

-1.45

Корреляция

Корреляция между BCHP и SGRT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHP и SGRT

BCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM202520242023
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		0.00%0.00%1.02%0.19%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCHP и SGRT

Максимальная просадка BCHP за все время составила -18.56%, примерно равная максимальной просадке SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHP и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

BCHPSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-17.87%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.62%

-7.09%

-7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-3.52%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BCHP и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCHPSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

32.60%

-12.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

32.60%

-15.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

32.60%

-15.77%