PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCHP с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCHP с RPG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BCHP (Principal Focused Blue Chip ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BCHP is actively managed, while RPG is passively managed. Over the past year, BCHP returned -0.43% vs 36.38% for RPG. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCHP charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности BCHP и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCHP показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 30.55%.

BCHP

1 день
0.14%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-5.76%
1 год
-0.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RPG

1 день
0.18%
1 месяц
5.68%
С начала года
30.55%
6 месяцев
27.48%
1 год
36.38%
3 года*
27.80%
5 лет*
11.61%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCHP и RPG

2026 (YTD)202520242023
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		-4.78%10.20%20.55%13.14%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		30.55%13.41%28.23%5.16%

Correlation

The correlation between BCHP and RPG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.71

The correlation between BCHP and RPG has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCHP и RPG

Секторы
BCHP
RPG

Технологии

33.7%
46.9%

Финансовые услуги

24.9%
5.3%

Потребительский циклический сектор

15.1%
14.7%

Коммуникационные услуги

13.0%
5.4%

Промышленность

9.7%
14.0%

Здравоохранение

3.6%
6.4%

Недвижимость

1.2%
1.0%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Энергетика

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

BCHP
33.7%
RPG
46.9%

Финансовые услуги

BCHP
24.9%
RPG
5.3%

Потребительский циклический сектор

BCHP
15.1%
RPG
14.7%

Коммуникационные услуги

BCHP
13.0%
RPG
5.4%

Промышленность

BCHP
9.7%
RPG
14.0%

Здравоохранение

BCHP
3.6%
RPG
6.4%

Недвижимость

BCHP
1.2%
RPG
1.0%

Сырьевые материалы

BCHP

-

RPG
1.2%

Потребительский защитный сектор

BCHP

-

RPG
1.1%

Энергетика

BCHP

-

RPG
1.6%

Коммунальные услуги

BCHP

-

RPG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Focused Blue Chip ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с BCHP:
BCHP с IGBCHP с MEMEBCHP с GQGUBCHP с DARPBCHP с PSCBCHP с USMCBCHP с ACSI
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

BCHP vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHP
Ранг доходности на риск BCHP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHP: 99
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHP c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCHPRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.66

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.26

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

3.30

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

12.38

-12.45

BCHP vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCHP на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа RPG равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHP и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCHP и RPG

Максимальная просадка BCHP за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHP и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCHPRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-53.27%

+34.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-11.08%

-7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-4.43%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-8.83%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

2.95%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHP и RPG

Текущая волатильность для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) составляет 6.11%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что BCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCHPRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

11.10%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

18.98%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

22.06%

-5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

23.86%

-6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

22.89%

-5.90%

Сравнение комиссий BCHP и RPG

BCHP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHP и RPG

BCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		0.00%0.00%1.02%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Часто задаваемые вопросы

BCHP and RPG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.10%) compared to BCHP (6.11%). In terms of maximum drawdown, BCHP dropped -18.56% vs RPG's -53.27%.

On 1-year performance, RPG leads with 36.38% vs -0.43% for BCHP. On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BCHP has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RPG has performed better with a 36.38% return vs -0.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for BCHP.

RPG has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for BCHP.

They also come from different issuers: Principal and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for BCHP and 0.35% for RPG.

RPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCHP и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор