PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCHP с PY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCHP с PY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCHP (Principal Focused Blue Chip ETF) and PY (Principal Value ETF) are both exchange-traded funds - BCHP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Principal, while PY is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Principal. Both are actively managed. Over the past year, BCHP returned 5.90% vs 14.24% for PY. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCHP charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for PY.

Доходность

Сравнение доходности BCHP и PY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и Principal Value ETF (PY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCHP показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у PY с доходностью 4.14%.

BCHP

1 день
-2.07%
1 месяц
0.66%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.96%
1 год
5.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PY

1 день
-0.49%
1 месяц
1.70%
С начала года
4.14%
6 месяцев
4.52%
1 год
14.24%
3 года*
13.22%
5 лет*
7.32%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCHP и PY

2026 (YTD)202520242023
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		-0.40%10.20%20.55%12.89%
PY
Principal Value ETF		4.14%7.74%16.79%5.39%

Correlation

The correlation between BCHP and PY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.61

The correlation between BCHP and PY has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCHP и PY

Секторы
BCHP
PY

Технологии

34.2%
25.0%

Финансовые услуги

23.4%
16.5%

Потребительский циклический сектор

18.8%
11.0%

Коммуникационные услуги

13.4%
5.1%

Промышленность

7.3%
9.3%

Здравоохранение

3.0%
12.0%

Недвижимость

1.2%
1.1%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

11.5%

Энергетика

-

5.6%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

BCHP
34.2%
PY
25.0%

Финансовые услуги

BCHP
23.4%
PY
16.5%

Потребительский циклический сектор

BCHP
18.8%
PY
11.0%

Коммуникационные услуги

BCHP
13.4%
PY
5.1%

Промышленность

BCHP
7.3%
PY
9.3%

Здравоохранение

BCHP
3.0%
PY
12.0%

Недвижимость

BCHP
1.2%
PY
1.1%

Сырьевые материалы

BCHP

-

PY
1.2%

Потребительский защитный сектор

BCHP

-

PY
11.5%

Энергетика

BCHP

-

PY
5.6%

Коммунальные услуги

BCHP

-

PY
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Focused Blue Chip ETF

Principal Value ETF

Часто сравнивают с BCHP:
BCHP с IGBCHP с MEMEBCHP с DARPBCHP с GQGUBCHP с USMCBCHP с PSCBCHP с ACSI
Часто сравнивают с PY:
PY с SCHDPY с VOOPY с DJDPY с SPYPY с AVUSPY с VTVPY с DGRO

Доходность на риск

BCHP vs. PY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHP
Ранг доходности на риск BCHP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHP: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHP: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PY
Ранг доходности на риск PY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHP c PY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и Principal Value ETF (PY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCHPPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.36

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
2.00

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

2.31

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.05

7.73

-6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCHP vs. PY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCHP на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа PY равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHP и PY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCHPPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.36

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.54

+0.35

Просадки

Сравнение просадок BCHP и PY

Максимальная просадка BCHP за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки PY в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHP и PY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCHPPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-45.44%

+26.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-6.20%

-11.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-1.00%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-5.05%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

1.85%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHP и PY

Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Principal Value ETF (PY) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что BCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCHPPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

2.28%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

7.28%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

10.53%

+5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

15.77%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

20.07%

-3.21%

Сравнение комиссий BCHP и PY

BCHP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHP и PY

BCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		0.00%0.00%1.02%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PY
Principal Value ETF		2.13%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%

Часто задаваемые вопросы

BCHP and PY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCHP has higher volatility (4.27%) compared to PY (2.28%). In terms of maximum drawdown, BCHP dropped -18.56% vs PY's -45.44%.

On 1-year performance, PY leads with 14.24% vs 5.90% for BCHP. On fees, PY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PY has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PY has performed better with a 14.24% return vs 5.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for BCHP.

PY has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for BCHP.

BCHP is categorized as Large Cap Growth Equities, while PY is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.58% for BCHP and 0.15% for PY.

PY currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCHP и PY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор