PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BCHP с LCAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BCHP и LCAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCHP показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у LCAP с доходностью 9.68%.


BCHP

1 день
0.14%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-5.76%
1 год
-0.43%
3 года*
5 лет*
10 лет*

LCAP

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.28%
С начала года
9.68%
6 месяцев
8.08%
1 год
22.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCHP и LCAP


Correlation

The correlation between BCHP and LCAP is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г.

0.82

The correlation between BCHP and LCAP has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Focused Blue Chip ETF

Principal Capital Appreciation Select ETF

Доходность на риск

BCHP vs. LCAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BCHP
Ранг доходности на риск BCHP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHP: 99
Ранг коэф-та Мартина

LCAP
Ранг доходности на риск LCAP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHP c LCAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BCHPLCAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.43

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

9.64

-9.71

BCHP vs. LCAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCHP на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа LCAP равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHP и LCAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCHP и LCAP

Максимальная просадка BCHP за все время составила -18.56%, что больше максимальной просадки LCAP в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHP и LCAP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BCHPLCAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-11.78%

-6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-9.32%

-8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-2.94%

-4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-1.69%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

2.35%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHP и LCAP

Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что BCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BCHPLCAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

4.78%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

10.75%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

13.35%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

16.96%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

16.96%

+0.03%

Сравнение комиссий BCHP и LCAP

BCHP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии LCAP в 0.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHP и LCAP

BCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.


ПозицияTTM202520242023
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF
0.00%0.00%1.02%0.19%
LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF
0.10%0.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BCHP and LCAP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCHP has higher volatility (6.11%) compared to LCAP (4.78%). In terms of maximum drawdown, BCHP dropped -18.56% vs LCAP's -11.78%.

On 1-year performance, LCAP leads with 22.55% vs -0.43% for BCHP. On fees, LCAP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, LCAP has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LCAP has performed better with a 22.55% return vs -0.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCAP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for BCHP.

LCAP has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for BCHP.

BCHP is categorized as Large Cap Growth Equities, while LCAP is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.58% for BCHP and 0.29% for LCAP.

LCAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCHP и LCAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор