Сравнение BCHP с LCAP
BCHP (Principal Focused Blue Chip ETF) and LCAP (Principal Capital Appreciation Select ETF) are both exchange-traded funds - BCHP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Principal, while LCAP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Principal. Both are actively managed. Over the past year, BCHP returned -0.43% vs 22.55% for LCAP. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BCHP charges 0.58%/yr vs 0.29%/yr for LCAP.
Доходность
Сравнение доходности BCHP и LCAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCHP показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у LCAP с доходностью 9.68%.
BCHP
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCAP
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 9.68%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCHP и LCAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | -4.78% | 11.72% |
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | 9.68% | 17.53% |
Correlation
The correlation between BCHP and LCAP is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between BCHP and LCAP has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCHP vs. LCAP — Ранг доходности на риск
BCHP
LCAP
Сравнение BCHP c LCAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCHP | LCAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.43 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 9.64 | -9.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCHP и LCAP
Максимальная просадка BCHP за все время составила -18.56%, что больше максимальной просадки LCAP в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHP и LCAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCHP | LCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.56% | -11.78% | -6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.12% | -9.32% | -8.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -2.94% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -1.69% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 2.35% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCHP и LCAP
Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что BCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCHP | LCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 4.78% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 10.75% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 13.35% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 16.96% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 16.96% | +0.03% |
Сравнение комиссий BCHP и LCAP
BCHP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии LCAP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCHP и LCAP
BCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | 0.00% | 0.00% | 1.02% | 0.19% |
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | 0.10% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCHP and LCAP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCHP has higher volatility (6.11%) compared to LCAP (4.78%). In terms of maximum drawdown, BCHP dropped -18.56% vs LCAP's -11.78%.
On 1-year performance, LCAP leads with 22.55% vs -0.43% for BCHP. On fees, LCAP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, LCAP has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LCAP has performed better with a 22.55% return vs -0.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LCAP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for BCHP.
LCAP has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for BCHP.
BCHP is categorized as Large Cap Growth Equities, while LCAP is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.58% for BCHP and 0.29% for LCAP.
LCAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCHP и LCAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор