PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BCHP с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCHP с ITOT

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BCHP (Principal Focused Blue Chip ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - BCHP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Principal, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. BCHP is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past 3 years, BCHP returned 13.27%/yr vs 19.00%/yr for ITOT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BCHP charges 0.58%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности BCHP и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCHP показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 10.17%.

BCHP

1 день
-1.83%
1 месяц
0.70%
6 месяцев
-2.40%
С начала года
-2.17%
1 год
-1.42%
3 года*
13.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
-0.97%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
8.09%
С начала года
10.17%
1 год
19.94%
3 года*
19.00%
5 лет*
12.10%
10 лет*
14.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCHP и ITOT

2026 (YTD)202520242023
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		-2.17%10.20%20.55%13.14%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		10.17%17.00%23.80%7.58%

Correlation

The correlation between BCHP and ITOT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.85

The correlation between BCHP and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCHP и ITOT

Секторы
BCHP
ITOT

Технологии

31.5%
37.2%

Финансовые услуги

23.9%
11.4%

Коммуникационные услуги

18.4%
9.8%

Потребительский циклический сектор

13.1%
9.8%

Промышленность

9.3%
9.1%

Здравоохранение

3.9%
8.8%

Недвижимость

1.2%
2.3%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

3.3%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

BCHP
31.5%
ITOT
37.2%

Финансовые услуги

BCHP
23.9%
ITOT
11.4%

Коммуникационные услуги

BCHP
18.4%
ITOT
9.8%

Потребительский циклический сектор

BCHP
13.1%
ITOT
9.8%

Промышленность

BCHP
9.3%
ITOT
9.1%

Здравоохранение

BCHP
3.9%
ITOT
8.8%

Недвижимость

BCHP
1.2%
ITOT
2.3%

Сырьевые материалы

BCHP

-

ITOT
2.0%

Потребительский защитный сектор

BCHP

-

ITOT
4.3%

Энергетика

BCHP

-

ITOT
3.3%

Коммунальные услуги

BCHP

-

ITOT
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Focused Blue Chip ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с BCHP:
BCHP с IGBCHP с MEMEBCHP с DARPBCHP с GQGUBCHP с USMCBCHP с ACSIBCHP с PSC
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

BCHP vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHP
Ранг доходности на риск BCHP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHP: 99
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHP c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCHPITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.56

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
2.17

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.28

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.25

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

9.79

-10.04

BCHP vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCHP на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHP и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCHP и ITOT

Максимальная просадка BCHP за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHP и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCHPITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-55.20%

+36.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-8.90%

-9.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.56%

-19.44%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-1.69%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-6.94%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

2.04%

+3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHP и ITOT

Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что BCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCHPITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

3.39%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

10.19%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

12.89%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

17.46%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

18.25%

-1.30%

Сравнение комиссий BCHP и ITOT

BCHP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHP и ITOT

BCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		0.00%0.00%1.02%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.01%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

BCHP and ITOT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCHP has higher volatility (4.94%) compared to ITOT (3.39%). In terms of maximum drawdown, BCHP dropped -18.56% vs ITOT's -55.20%.

On 3-year performance, ITOT leads with 19.00% vs 13.27% for BCHP. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ITOT has performed better with a 19.00% return vs 13.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.58% for BCHP.

ITOT has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for BCHP.

BCHP is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Principal and iShares. Their fees differ too: 0.58% for BCHP and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCHP и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор