PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCHP с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCHP с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

BCHP и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCHP - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BCHP и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCHP и IQM

2026 (YTD)202520242023
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		-12.11%10.20%20.55%12.89%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%1.08%

Доходность по периодам

С начала года, BCHP показывает доходность -12.11%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

BCHP

1 день
0.67%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-12.11%
6 месяцев
-12.60%
1 год
1.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Focused Blue Chip ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с BCHP:
BCHP с IGBCHP с PSCBCHP с USMCBCHP с BTECBCHP с DARPBCHP с FTCSBCHP с ALTL
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий BCHP и IQM

BCHP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

BCHP vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHP
Ранг доходности на риск BCHP: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHP: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHP: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHP c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCHPIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

1.72

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

2.33

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.33

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

4.00

-3.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.41

12.47

-12.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCHP vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCHP на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHP и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCHPIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.72

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.78

-0.15

Корреляция

Корреляция между BCHP и IQM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHP и IQM

Ни BCHP, ни IQM не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		0.00%0.00%1.02%0.19%0.00%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок BCHP и IQM

Максимальная просадка BCHP за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHP и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

BCHPIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-44.91%

+26.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-14.71%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.62%

-6.86%

-7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-12.55%

+9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

4.72%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHP и IQM

Текущая волатильность для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) составляет 6.81%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что BCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCHPIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

12.71%

-5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

23.53%

-11.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

33.40%

-13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

28.67%

-11.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

30.73%

-13.90%