PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCHP с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCHP с BIBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и Inspire 100 ETF (BIBL).

BCHP и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCHP - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BCHP и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCHP и BIBL

2026 (YTD)202520242023
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		-12.11%10.20%20.55%12.89%
BIBL
Inspire 100 ETF		6.10%17.27%12.49%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, BCHP показывает доходность -12.11%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.

BCHP

1 день
0.67%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-12.11%
6 месяцев
-12.60%
1 год
1.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
1.12%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
25.37%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Focused Blue Chip ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с BCHP:
BCHP с IGBCHP с USMCBCHP с PSCBCHP с BTECBCHP с DARPBCHP с FTCSBCHP с ALTL
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с TPHDBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Сравнение комиссий BCHP и BIBL

BCHP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF
BIBL
Inspire 100 ETF

Доходность на риск

BCHP vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHP
Ранг доходности на риск BCHP: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHP: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHP: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHP c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCHPBIBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

1.25

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

1.78

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.26

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.84

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.41

8.69

-8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCHP vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCHP на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHP и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCHPBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.25

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.54

+0.10

Корреляция

Корреляция между BCHP и BIBL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHP и BIBL

BCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.

TTM202520242023202220212020201920182017
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		0.00%0.00%1.02%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIBL
Inspire 100 ETF		1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%

Просадки

Сравнение просадок BCHP и BIBL

Максимальная просадка BCHP за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHP и BIBL.

Загрузка...

Показатели просадок

BCHPBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-36.12%

+17.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-13.93%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.62%

-4.96%

-9.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-7.17%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

2.95%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHP и BIBL

Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и Inspire 100 ETF (BIBL) имеют волатильность 6.81% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCHPBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

6.82%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

12.28%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

20.39%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

19.44%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

21.15%

-4.32%