PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCHP с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCHP с BBUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS).

BCHP и BBUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCHP - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BCHP и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCHP и BBUS

2026 (YTD)202520242023
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		-12.11%10.20%20.55%12.89%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		-4.04%17.77%24.89%6.88%

Доходность по периодам

С начала года, BCHP показывает доходность -12.11%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью -4.04%.

BCHP

1 день
0.67%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-12.11%
6 месяцев
-12.60%
1 год
1.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
0.73%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-2.01%
1 год
17.87%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Focused Blue Chip ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с BCHP:
BCHP с IGBCHP с PSCBCHP с USMCBCHP с DARPBCHP с BTECBCHP с FTCSBCHP с ALTL
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с SCHKBBUS с QQQBBUS с IVV

Сравнение комиссий BCHP и BBUS

BCHP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Доходность на риск

BCHP vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHP
Ранг доходности на риск BCHP: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHP: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHP: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHP c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCHPBBUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.98

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

1.50

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.51

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.41

7.01

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCHP vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCHP на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHP и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCHPBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.98

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.73

-0.09

Корреляция

Корреляция между BCHP и BBUS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHP и BBUS

BCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM2025202420232022202120202019
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		0.00%0.00%1.02%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		1.13%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%

Просадки

Сравнение просадок BCHP и BBUS

Максимальная просадка BCHP за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHP и BBUS.

Загрузка...

Показатели просадок

BCHPBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-35.35%

+16.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-12.12%

-6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.62%

-5.86%

-8.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-5.57%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

2.61%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHP и BBUS

Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что BCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCHPBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

5.39%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

9.54%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

18.33%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

17.04%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

19.75%

-2.92%