PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCHP с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCHP с BBUS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BCHP (Principal Focused Blue Chip ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - BCHP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Principal, while BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. BCHP is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past year, BCHP returned -0.43% vs 21.54% for BBUS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BCHP charges 0.58%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности BCHP и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCHP показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 7.68%.

BCHP

1 день
0.14%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-5.76%
1 год
-0.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.43%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.38%
1 год
21.54%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCHP и BBUS

2026 (YTD)202520242023
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		-4.78%10.20%20.55%13.14%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.68%17.77%24.89%7.81%

Correlation

The correlation between BCHP and BBUS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.87

The correlation between BCHP and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCHP и BBUS

Секторы
BCHP
BBUS

Технологии

33.7%
38.1%

Финансовые услуги

24.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

15.1%
9.1%

Коммуникационные услуги

13.0%
10.0%

Промышленность

9.7%
7.4%

Здравоохранение

3.6%
8.0%

Недвижимость

1.2%
1.7%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

3.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

BCHP
33.7%
BBUS
38.1%

Финансовые услуги

BCHP
24.9%
BBUS
11.2%

Потребительский циклический сектор

BCHP
15.1%
BBUS
9.1%

Коммуникационные услуги

BCHP
13.0%
BBUS
10.0%

Промышленность

BCHP
9.7%
BBUS
7.4%

Здравоохранение

BCHP
3.6%
BBUS
8.0%

Недвижимость

BCHP
1.2%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

BCHP

-

BBUS
1.2%

Потребительский защитный сектор

BCHP

-

BBUS
4.4%

Энергетика

BCHP

-

BBUS
3.0%

Коммунальные услуги

BCHP

-

BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Focused Blue Chip ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с BCHP:
BCHP с IGBCHP с MEMEBCHP с GQGUBCHP с DARPBCHP с PSCBCHP с USMCBCHP с ACSI
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

BCHP vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHP
Ранг доходности на риск BCHP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHP: 99
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHP c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCHPBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.73

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.37

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.35

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

10.33

-10.40

BCHP vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCHP на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHP и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCHP и BBUS

Максимальная просадка BCHP за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHP и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCHPBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-35.35%

+16.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-9.21%

-8.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-3.37%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-5.43%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

2.09%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHP и BBUS

Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что BCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCHPBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

4.89%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

9.87%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

12.53%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

17.13%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

19.59%

-2.60%

Сравнение комиссий BCHP и BBUS

BCHP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHP и BBUS

BCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		0.00%0.00%1.02%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCHP and BBUS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCHP has higher volatility (6.11%) compared to BBUS (4.89%). In terms of maximum drawdown, BCHP dropped -18.56% vs BBUS's -35.35%.

On 1-year performance, BBUS leads with 21.54% vs -0.43% for BCHP. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBUS has performed better with a 21.54% return vs -0.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.58% for BCHP.

BBUS has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for BCHP.

BCHP is categorized as Large Cap Growth Equities, while BBUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Principal and JPMorgan. Their fees differ too: 0.58% for BCHP and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCHP и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор