PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCFU.DE с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCFU.DE с TLT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCFU.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BCFU.DE is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCFU.DE returned 12.00%/yr vs -6.37%/yr for TLT. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. BCFU.DE charges 0.34%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности BCFU.DE и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCFU.DE показывает доходность 17.70%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.56%.

BCFU.DE

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.42%
С начала года
17.70%
6 месяцев
19.43%
1 год
31.60%
3 года*
14.58%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—

TLT

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-1.32%
1 год
2.88%
3 года*
-2.03%
5 лет*
-6.37%
10 лет*
-1.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCFU.DE и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		17.70%19.44%4.91%-5.62%16.93%32.04%1.23%6.92%-6.42%5.98%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.56%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%3.49%

Correlation

The correlation between BCFU.DE and TLT is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

-0.10

The correlation between BCFU.DE and TLT shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BCFU.DE:
BCFU.DE с EXAG.DEBCFU.DE с EN4C.DEBCFU.DE с M9SA.DEBCFU.DE с BCFE.DEBCFU.DE с UIQ1.DEBCFU.DE с ETLF.DEBCFU.DE с XCMC.DE
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

BCFU.DE vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCFU.DE
Ранг доходности на риск BCFU.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFU.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFU.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCFU.DE c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCFU.DETLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
0.30

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
0.50

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.06

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.21

0.38

+4.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.49

0.94

+12.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCFU.DE vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCFU.DE на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCFU.DE и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCFU.DETLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

0.30

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

-0.40

+1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.25

+0.43

Просадки

Сравнение просадок BCFU.DE и TLT

Максимальная просадка BCFU.DE за все время составила -28.81%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFU.DE и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCFU.DETLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.81%

-48.35%

+19.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-7.58%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.73%

-19.18%

+8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-43.70%

+17.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-40.61%

+36.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-13.82%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.07%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BCFU.DE и TLT

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что BCFU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCFU.DETLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

2.65%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

6.51%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

9.66%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

15.85%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

14.90%

-0.35%

Сравнение комиссий BCFU.DE и TLT

BCFU.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCFU.DE и TLT

BCFU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.60%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

BCFU.DE and TLT have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for BCFU.DE.

BCFU.DE is categorized as Commodities, while TLT is Government Bonds. BCFU.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.34% for BCFU.DE and 0.15% for TLT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCFU.DE и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор