Сравнение BCFU.DE с EXAG.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE).
BCFU.DE и EXAG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCFU.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS BCOM Constant Maturity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. EXAG.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity (EUR Hedged). Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BCFU.DE и EXAG.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCFU.DE и EXAG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCFU.DE UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc | 11.76% | 19.44% | 4.91% | -5.62% | 16.93% | 8.89% |
EXAG.DE WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 17.75% | 49.99% | -4.58% | -7.19% | 5.97% | -4.65% |
Разные валюты инструментов
BCFU.DE торгуется в USD, в то время как EXAG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXAG.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BCFU.DE показывает доходность 11.76%, что значительно ниже, чем у EXAG.DE с доходностью 17.75%.
BCFU.DE
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 20.56%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- —
EXAG.DE
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 17.75%
- 6 месяцев
- 35.89%
- 1 год
- 61.30%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCFU.DE и EXAG.DE
BCFU.DE берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии EXAG.DE в 0.60%.
Доходность на риск
BCFU.DE vs. EXAG.DE — Ранг доходности на риск
BCFU.DE
EXAG.DE
Сравнение BCFU.DE c EXAG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCFU.DE | EXAG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 2.49 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 3.02 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.42 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 4.73 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 15.90 | -6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCFU.DE | EXAG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.49 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.42 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между BCFU.DE и EXAG.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCFU.DE и EXAG.DE
Ни BCFU.DE, ни EXAG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BCFU.DE и EXAG.DE
Максимальная просадка BCFU.DE за все время составила -28.81%, что меньше максимальной просадки EXAG.DE в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFU.DE и EXAG.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCFU.DE | EXAG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.81% | -35.04% | +6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -11.94% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -0.70% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -21.93% | +9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.32% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCFU.DE и EXAG.DE
Текущая волатильность для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) составляет 5.71%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что BCFU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXAG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCFU.DE | EXAG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 6.86% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 19.52% | -8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 24.47% | -10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 23.77% | -7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 23.77% | -9.24% |