PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCFU.DE с M9SA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCFU.DE с M9SA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE).

BCFU.DE и M9SA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCFU.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS BCOM Constant Maturity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. M9SA.DE - это пассивный фонд от China Post Global, который отслеживает доходность Rogers International Commodity (RICI). Фонд был запущен 8 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BCFU.DE и M9SA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCFU.DE и M9SA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		11.76%19.44%4.91%-5.62%16.93%32.04%1.23%6.92%-6.42%5.98%
M9SA.DE
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF		25.86%7.95%4.61%-5.26%16.22%40.54%-10.27%11.26%-9.96%11.93%
Разные валюты инструментов

BCFU.DE торгуется в USD, в то время как M9SA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения M9SA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BCFU.DE показывает доходность 11.76%, что значительно ниже, чем у M9SA.DE с доходностью 25.86%.

BCFU.DE

1 день
-2.48%
1 месяц
2.49%
С начала года
11.76%
6 месяцев
20.56%
1 год
22.65%
3 года*
11.06%
5 лет*
13.65%
10 лет*
—

M9SA.DE

1 день
-2.50%
1 месяц
13.03%
С начала года
25.86%
6 месяцев
31.40%
1 год
28.60%
3 года*
12.25%
5 лет*
14.54%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с BCFU.DE:
BCFU.DE с EXAG.DEBCFU.DE с BCFE.DEBCFU.DE с ETLF.DEBCFU.DE с UIQ1.DEBCFU.DE с ETL2.DEBCFU.DE с EN4C.DEBCFU.DE с XCMC.DE
Часто сравнивают с M9SA.DE:
M9SA.DE с EMEH.DEM9SA.DE с XCMC.DEM9SA.DE с BCFE.DEM9SA.DE с EN4C.DEM9SA.DE с WTEH.DEM9SA.DE с SXRS.DEM9SA.DE с ETLF.DE

Сравнение комиссий BCFU.DE и M9SA.DE

BCFU.DE берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии M9SA.DE в 0.60%.

M9SA.DE
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

Доходность на риск

BCFU.DE vs. M9SA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCFU.DE
Ранг доходности на риск BCFU.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFU.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFU.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFU.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFU.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFU.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
M9SA.DE
Ранг доходности на риск M9SA.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M9SA.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M9SA.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M9SA.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M9SA.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M9SA.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCFU.DE c M9SA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCFU.DEM9SA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.40

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.85

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

3.44

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.33

7.39

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCFU.DE vs. M9SA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCFU.DE на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа M9SA.DE равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCFU.DE и M9SA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCFU.DEM9SA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.40

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.77

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.05

+0.60

Корреляция

Корреляция между BCFU.DE и M9SA.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCFU.DE и M9SA.DE

Ни BCFU.DE, ни M9SA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BCFU.DE и M9SA.DE

Максимальная просадка BCFU.DE за все время составила -28.81%, что меньше максимальной просадки M9SA.DE в -78.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFU.DE и M9SA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

BCFU.DEM9SA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.81%

-68.53%

+39.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-12.51%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-27.06%

+0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-2.85%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-33.95%

+21.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

5.02%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BCFU.DE и M9SA.DE

Текущая волатильность для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) составляет 5.71%, в то время как у Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE) волатильность равна 11.99%. Это указывает на то, что BCFU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с M9SA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCFU.DEM9SA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

11.99%

-6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

16.14%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

20.32%

-6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

18.70%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

17.96%

-3.43%